Стратегия "Дикая река"

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры и новички в торговле на валютном рынке. Многие понимают, что для эффективного заработка на валютном рынке без прибыльной и проверенной торговой системы не обойтись. Хочу обратить внимание на малоизвестную, но довольно интересную стратегию заработка на Форекс "Дикая река". Система имеет неплохие показатели доходности и статистически подтвержденный результат.

Описание стратегии

Характерными особенностями этой системы являются:

• торговля на временных интервалах от Н4 до D1;
• универсальность (по правилам стратегии возможно вести торговлю любыми валютными парами);
• стандартные правила установки страховочных ордеров;
• потенциально высокая доходность даже при соблюдении норм управления капиталом;
• применение метода Мартингейла недопустимо в силу особенностей среднесрочной торговли;
• использование классических индикаторов терминала МТ4;
• простые правила открытия и закрытия торговых позиций.

Она подойдет для заработка только тем трейдерам, кто готов терпеливо ждать сигнала на вход в рынок, а затем наблюдать за ростом депозита. Среднее время закрытия ордера составляет порядка 5 рабочих дней. По результатам тестирования этой стратегии хочу сказать, что применение ТС "Дикая река" на временных интервалах М5, М15 и М30 неэффективна из-за большого количества ложных сигналов, поэтому не стоит тратить время на проверку эффективности системы при работе с низкими таймфреймами. Потенциальная прибыль зависит исключительно от личностных качеств трейдера, а именно от терпения и самодисциплины. Отличительной чертой начинающего спекулянта является быстрое закрытие прибыльных сделок с целью фиксирования дохода, при этом убыточные ордера часто остаются открытыми до "победного" конца в надежде, что ценовой график сменит направление и принесет ожидаемую прибыль. Для успешной торговли по стратегии "Дикая река" потребуется держать прибыльные сделки до тех пор, пока индикаторы или свечные паттерны не укажут на вероятный разворот глобального тренда. Также потребуется быстро и решительно закрывать убыточные сделки с минимальными потерями.

Компоненты ТС “Дикая река”

1. Envelopes. Основан на двух экспоненциальных скользящих средних, которые напоминают течение реки. Индикатор входит в набор стандартных инструментов для компьютерного анализа и интегрирован по умолчанию практически в каждый торговый терминал. При переносе данного инструмента на ценовой график потребуется внести изменения во входные параметры, а именно установить период 240 с максимально допустимым отклонением в 0,06%.
2. Линейно-взвешенная скользящая средняя или LWMA. При установке мувинга также потребуется изменить период. По мнению разработчиков системы оптимальным значением является 50.

При желании допустимо использовать осцилляторы для подтверждения правильности открытия ордера, но я все-таки рекомендую для подобных целей использовать разворотные паттерны системы Price Action. При работе с временными периодами от Н4 и более торговые сигналы не нуждаются в дополнительной фильтрации. Примерно 8 сделок из 10, по статистике, закрываются с фиксированием прибыли. если в точности соблюдать правила системы "Дикая река", то ожидаемый доход от каждой сделки будет выше потенциального убытка в 2-3 раза, что можно считать одним из ключевых преимуществ данной ТС.

Правила торговли и анализ успешных сделок из личного опыта

Для открытия ордеров Ву потребуется дождаться следующих подтверждающих сигналов:

1. Японские свечи строятся выше линейно-взвешенной скользящей средней.
2. Ценовой график пересекает линии индикатора Envelope снизу вверх.
3. После пересечения скользящих Envelope, выше полос индикатора должно полностью сформироваться 2 ценовых элемента. Пробойная свеча при этом не учитывается.
4. Ордер Stop loss следует установить на противоположной стороне линий индикатора Envelopes.
5. Ордер для фиксирования прибыли следует установить на 80-90 пунктов (120% от ежедневной волатильности выбранной для торговли валютной пары). Целесообразно применение опции трейлинг стоп с шагом в 20-35 пунктов.
6. Если перед пробоем индикатора Envelope был сформирован один из разворотных свечных паттернов, то это будет хорошим подтверждением правильности входа в рынок.

На скриншоте в качестве примера приведены 2 сделки. Для торговли выбрана валютная пара EUR/USD с периодом Н4. Первая точка входа отмечена на изображении красным кругом. Ордер Ву открыт в строгом соответствии с правилами стратегии - график строится выше скользящей средней и пересек 2 линии другого трендового индикатора, после чего 2 японской свечи полностью сформировались выше границ Envelopes. Цена какое-то время движется в нужном направлении, после чего начинается коррекция и сделка закрывается в ноль посредством опции трейлинг стоп. Далее следует серия ложных пробоев нижней границы индикатора Envelopes. Открывать сделку на продажу в этом случае не стоит, поскольку ниже линий не сформировалось ни одного ценового элемента. В результате консолидации ценовой график преодолевает верхнюю границу линий индикатора Envelopes и уверенно закрепляется за его пределами, что позволяет повторно открыть ордер Ву. Далее цена движется в нужном направлении, а депозит постепенно увеличивается, после чего на локальном максимуме формируется разворотный паттерн “Буратино”, указывающий на разворот тренда или на начало очередной коррекции. В этом случае рекомендуется закрыть сделку в ручную. Опытные трейдеры при распознавании подобного паттерна могут позволить себе сразу выставить ордер по текущей цене в противоположном направлении, но начинающим лучше дождаться пересечения ценовым графиком линий индикатора Envelopes.

1. Японские свечи строятся ниже линейно-взвешенной скользящей средней.
2. Ценовой график пересекает линии индикатора Envelope сверху вниз.
3. После пересечения скользящих Envelope, ниже полос индикатора должно полностью сформироваться 2 ценовых элемента. Пробойная свеча при этом не учитывается.
4. Страховочные ордера следует выставить по описанному ранее принципу.

В этом случае ордер Sell также открыт в соответствии с правилами стратегии. В результате стабильного среднесрочного тренда без длительных коррекций и консолидаций прибыль составила 320 пунктов. Причиной закрытия ордера в этом случае стало пересечение ценовым графиком скользящей средней снизу вверх, что является одним из сигналов для открытия ордера в противоположном направлении. При подобном развитии событий сделку также рекомендуется закрыть вручную, не дожидаясь срабатывания опции трейлинг стоп.

Хочу обратить внимание начинающих трейдеров на последний скриншот. На нем в качестве примера приведена пара EUR/USD. Как известно, она не принадлежит к числу трендовых, но даже на ней в среднесрочной перспективе возможны длительные и предсказуемые тенденции. Поэтому не стоит акцентировать внимание только на торговле внутри дня. Ведь как можно заметить существуют более простые и очень эффективные методы заработка на валютном рынке.

Преимущества и недостатки

Как и любая другая система торговли на Форекс, стратегия “Дикая река” имеет ряд положительных и отрицательных особенностей, с которыми желательно ознакомиться перед принятием решения касательно применения данной ТС на практике.

• статистически подтвержденный результат;
• не потребуется проводить много времени у торгового терминала;
• доступные правила торговли;
• высокий процент прибыльных сделок;
• доход от одного успешно открытого ордера сможет полностью компенсировать материальные издержки, полученные от 2-3 убыточных;
• поскольку торговля ведется на графиках с периодами от Н4 и более, к основным преимуществам также стоит отнести отсутствие рыночного шума;
• использование стандартных индикаторов для аналитической работы.

1. Торгового сигнала на вход в рынок иногда приходится ждать очень долго.
2. Высокий процент ложных сигналов при снижении предложенного разработчиками ТС таймфрейма.
3. Эффективная торговля по этой стратегии требует от трейдера как минимум базового торгового опыта (не менее 2 месяцев).

Как видно, преимуществ у системы гораздо больше, чем недостатков. И хотя для большинства начинающих трейдеров перечисленные отрицательные особенности ТС могут показаться критическими, я все-таки настаиваю на самостоятельном тестировании этой стратегии на демонстрационном счете в течение 1-2 месяцев. Ведь это не займет много времени. Это необходимо для воспитания “торгового терпения”.

Стратегия “Дикая река” определенно заслуживает внимания трейдеров. Несмотря на простые правила торговли, она может не подойти некоторым трейдером из-за необходимости длительного ожидания качественных торговых сигналов. При возникновении вопросов в ходе ознакомления с правилами торговли каждый может написать в комментариях непонятные моменты. Я с удовольствием помогу разобраться в эффективном применении стратегии “Дикая река” на практике.