Стратегия “Конверт Боллинджера”

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Сегодня хочу обратить Ваше внимание на одну занимательную торговую систему, в основе которой стандартные индикаторы терминала МТ4 – конверт Боллинджера и индекс относительной силы RSI. Эти аналитические инструменты входят в стандартный набор средств для компьютерного анализа практически любой торговой платформы, поэтому скачивать и самостоятельно устанавливать сторонние компоненты не потребуется. Конверт Боллинджера и индекс относительной силы часто используются независимо друг от друга и являются надежными аналитическими инструментами при правильно настроенных входных параметрах.

После торговле по этой системе у меня возникли идеи касательно повышения ее эффективности, с которыми я и хотела с Вами поделиться. Внесенные в рекомендуемые разработчиками правила открытия сделок изменения не существенны, однако они значительно отражаются на потенциальной доходности, поэтому на них стоит обратить внимание и не только начинающим трейдерам.

Теоретическая база и компоненты торговой системы

Для эффективной торговли по стратегии с применением полос Боллинджера и осциллятора RSI важно обладать необходимой теоретической базой, а именно:

• основы технического анализа (значение трендовых и локальных уровней);
• навыками применения осцилляторов (имеется в виду знание особенностей зон перекупленности и перепроданности выбранного для торговли актива).

Если кратко, то полосы Боллинджера при работе с данной торговой системой следует трактовать как потенциальные трендовые линии. Индекс относительной силы RSI будет применяться в качестве индикатора зон перекупленности/перепроданности. Подобное целевое назначение имеет стандартный индикатор Стохастик, однако в комплексе с конвертом Боллинджера лучший результат показывает именно осциллятор RSI.

Области перекупленности/перепроданности актива отображаются в виде дополнительных уровней, которые строятся в окне осциллятора. Если линия индикатора начинает строится в одной из этих зон, то это является хорошим сигналом разворота локального тренда или начала коррекции. Классические параметры индикатора RSI предполагают построение уровней на значениях 70 и 30, однако по моим наблюдениям более точные торговые сигналы отображаются при изменении стандартных параметров на 80 и 20. Основные параметры индикатора следует оставить без изменений.

При установке на ценовой график конверта Боллинджера также потребуется внести изменения во входные параметры:

• период скользящих 15;
• сдвиг 0;
• отклонения 3;
• применить к ценам закрытия (Close).

Также допустимо изменить цвет и толщину полос. Внесение коррективов в дополнительные параметры не влияет на эффективность работы аналитического инструмента.

По классическим правилам торговой системы конверт Боллинджера является основным индикатором, несмотря на то, что он трендовый. Как известно, подобный тип аналитических инструментов отображает сигналы на вход в рынок с запаздыванием. Поэтому мы при открытии ордеров будем преимущественно опираться на сигналы осциллятора RSI.

Правила торговли

Торговля по стратегии с применением конверта Боллинджера может показаться несколько сложной начинающим трейдерам, однако если внимательно разобраться с функциональными возможностями этого инструмента и правилами системы в целом станет очевидно, что система довольно проста в использовании. Чтобы проще было разобраться в правилах торговли предлагаю начать с рассмотрения примеров:

На изображении готовый шаблон стратегии с правильными настройками. Уровни зон перекупленности/перепроданности индикатора RSI изменен с 70 и 30 на 80 и 20. Техника торговли во многом напоминает стратегию “Отскок” от трендовых уровней, которыми в данном случае являются полосы Боллинджера. Сделки на продажу следует рассматривать при касании ценовым графиком верхней границы конверта, а на покупку – при касании нижней линии трендового индикатора. Для открытия ордера ключевым условием будет пересечение одного из уровней кривой осциллятора RSI. Если линия в дополнительном окне индикатора будет строится в зоне перекупленности, то необходимо рассматривать продажи, а если в области перепроданности – покупки. По правилам стратегии на основе конверта Боллинджера нельзя открывать ордера если линия осциллятора RSI не пересекала ни один из обозначенных уровней.

На представленном примере красными кругами обозначены точки открытия и закрытия сделки. Важно обратить внимание, что для аналитической работы используется временной интервал Н4. При использовании трендовых индикаторов в торговле желательно работать с крупными таймфреймами, поскольку данная группа аналитических инструментов крайне чувствительна к рыночному шуму. Для работы со значительными периодами ценовых графиков характерно открытие от 2 до 5 сделок в месяц. Это может показаться недостаточно для получения ощутимой прибыли, но стоит обратить внимание на 2 фактора:

• 90% сделок будут закрыты с фиксированием дохода;
• потенциальная прибыль от каждой сделки составит не менее 150 пунктов при работе с ликвидными активами.

Я рекомендую для торговли рассматривать валютные пары GBP/USD или GBP/JPY, поскольку средняя волатильность этих финансовых инструментов в течение дня составляет 120-150 пунктов. Таким образом, потенциальная прибыль от каждого ордера будет порядка 200 пунктов. При выборе другой валютной пары для торговли значение ордера «тейк профит» следует определять основываясь на диапазоне, который преодолевает ценовой график в течение дня. Это можно определить самостоятельно посредством исторических данных торгового терминала или просто воспользоваться специальной таблицей волатильности, которую можно найти в сети. К определенному значению следует добавить 20%. Например, если средний диапазон движения цены в течение дня составляет 100 пунктов, то тейк профит потребуется установить на расстоянии в 120 пунктов от точки открытия сделки. Это актуально только в том случае, если анализ по правилам стратегии проводится на временном интервале от Н4 до D1. Среднее время закрытия ордера составляет от 1 до 2 дней, поэтому оставлять сделку открытой на выходные не желательно. Рынок может открыться с Гэпом, а уровень страховочного ордера может оказаться внутри ценового разрыва.

Итак, для открытия сделки на покупку важно соблюдать все условия стратегии на основе конверта Боллинджера:

• ценовой график коснулся нижней границы трендового индикатора или строится около нее;
• кривая индекса относительной силы касается или пересекает обозначенную зону перепроданности на уровне 20.

При открытии ордера следует сразу установить страховочные ордера. Stop loss необходимо выставить на ближайшем локальном уровне, а значение тейк профита определить посредством внутридневной волатильности выбранной для заработка валютной пары.

На изображении пример успешной сделки на покупку. Важно обратить внимание, что ценовой график не касается нижней границы конверта Боллинджера, но в её области формируется паттерн разворота «Рельсы», что является основанием для открытия ордера. Учитывая, что анализ проводится на временном интервале графика Н4, подобные паттерны системы свечного анализа Price Action нельзя игнорировать. При этом кривая осциллятора входит в обозначенную зону перепроданности.

Для закрытия сделки в ручном режиме можно ориентироваться на паттерны, которые противоречат актуальному локальному тренду. Для этого потребуется определенный торговый опыт, поскольку нужно уметь отличать ложные паттерны от истинных. Основным критерием является место формирования свечной модели. Если она строится на локальном уровне ценового графика с крупным временным периодом, то вероятнее всего этот паттерн будет реализован.

Для открытия сделки на продажу правила идентичны:

1. Ценовой график коснулся верхней границы трендового индикатора или строится около нее.
2. Кривая индекса относительной силы касается или пересекает обозначенную зону перекупленности на уровне 80.

Пример успешно открытого ордера Sell:

Этот пример уже ранее приводился. Стоит обратить внимание, что расположение ордера тейк профит практически идентично противоположной границе трендового индикатора Боллинджера. На двух представленных примерах прибыль составила 200 пунктов и в обоих случаях ордера были закрыты автоматически.

Практические рекомендации

Многие начинающие трейдеры предпочитают использовать метод Мартингейла для оптимизации убытков при работе с торговыми системами, которые имеют четкие правила входа. Если вести торговлю в соответствии с правилами стратегии на основе конверта Боллинджера, то применение принципа удвоения не имеет особого смысла, поскольку потенциальная прибыль по каждому ордеру в 4 или даже в 5 раз превышает возможный убыток. Поэтому одна прибыльная сделка компенсирует убыток по 4 неудачно открытым ордерам. Поскольку анализ рыночной ситуации проводится на крупных таймфреймах, в 90% случаев ордера должны закрываться автоматически с фиксированием убытков.

Такие валютные пары, как GBP/USD, GBP/JPY и AUD/USD проще поддаются техническому анализу, поэтому начинающим трейдерам я рекомендую рассматривать для торговли именно их.

По статистике, ордер стоп лосс выставляется на расстоянии 40-50 пунктов от стоимости актива на момент открытия сделки. Поэтому потенциальный убыток составит 4%-5% при соблюдении норм управления капиталом, а прибыль – от 15% до 20% от суммы депозита.

Преимущества и недостатки стратегии

Основными положительными особенностями стратегии на основе полос Боллинджера можно назвать следующие:

1. Потенциальные риски существенно ниже ожидаемой доходности от каждого ордера при соблюдении всех правил системы.
2. Нет необходимости в использовании тактики Мартингейла для оптимизации возможных убытков.
3. Ожидаемая прибыль в месяц даже при соблюдении правил мани-менеджмента составляет 50%-60%.
4. Простые правила открытия сделок позволяют применять стратегию на практике даже начинающим трейдерам.

Единственным недостатком этой системы можно назвать необходимость работы с крупными временными интервалами, что не всегда приветствуется начинающими трейдерами. Однако хочу сказать, что лучше набраться терпения и проявить самодисциплину, чем потерять депозит.

Стратегия на основе конверта Боллинджера определенно заслуживает внимания как начинающих, так и опытных трейдеров. Её можно использовать в комплексе с основной торговой системой, что позволит диверсифицировать риски. Перед практическим применением системы рекомендуется 1-2 месяца посвятить наработке торговых навыков на демонстрационном счете либо воспользоваться программой Forex Tester.

Торговля по стратегии с применением конверта Боллинджера и индекса относительной силы RSI может стать надежным инструментом для стабильного заработка на валютном рынке. Для этого важно внимательно изучить правила стратегии и протестировать её результативность посредством демонстрационного счета. Когда удастся добиться стабильной доходности следует приступать к торговле реальными средствами.