Стратегия по методу Мартингейла

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Сегодня мы поговорим об известном всем поклонникам азартных развлечений методе оптимизации убытков – стратегии Мартингейла. Суть системы довольно проста. В представленном материале я постараюсь рассмотреть все положительные и отрицательные особенности применения данного метода, а также дать практические рекомендации, основанные на личном опыте. Для понимания метода Мартингейла я бы хотела обратить ваше внимание на историю этой системы.

Особенности применения стратегии Мартингейла на Форекс

Метод Мартингейла берет свое начало в азартной индустрии. В 2011-2012 годах он был известен практически всем фанатам онлайн-казино. Наиболее результативным оказалось применение на практике стратегии Мартингейла при игре в классическую рулетку с одной клеткой зеро. Игрок должен был ставить не на цифры, а на цвета, которых всего два: красный и черный. Если ставка сыграла, то он забирает выигрыш. В противном случае пользователю потребовалось бы удвоить ставку и поставить повторно на тот же цвет. В основе метода Мартингейла лежит теория вероятности, в соответствии с которой один и тот же цвет не может выпасть более 8 раз подряд. Однако, учитывая специфику игорного онлайн-бизнеса, произойти может абсолютно все и многие сторонники подобных развлечений уже наверняка смогли в этом убедиться.

При торговле на валютном рынке Форекс также есть всего 2 направления движения ценового графика – вверх и вниз, что позволяет использовать стратегию Мартингейла для заработка. Стоит также сказать, что этот метод применяется в большинстве случаев с целью интенсивного разгона депозита. Разработчики многих автоматизированных торговых систем (советников) интегрируют принцип удвоения в алгоритм работы торговой программы. Рекомендую с особой осторожностью относится к использованию подобных роботов на реальном счету. Как показывает практика, они все рано или поздно сливают депозит пользователя. Это совсем не значит, что от использования стратегии Мартингейла для торговли на валютном рынке стоит отказываться. Совсем наоборот. При комплексном применении с проверенной торговой стратегией этот метод позволит практически мгновенно компенсировать убытки и показывать стабильную прибыль по итогам каждого месяца. Для этого крайне важно грамотно спланировать мани-менеджмент и правильно рассчитать торговый объем.

Чтобы понять принцип работы метода Мартингейла на Форекс рекомендую обратить внимание на это изображение:

Как можно заметить, при восходящем тренде открывается серия ордеров на понижение с расчетом на разворот локального тренда. На самом деле цена актива лишь показывает незначительную коррекцию и продолжает движение в соответствии с актуальной тенденцией. На каждом локальном уровне открываются ордера с постоянно возрастающим в геометрической прогрессии торговым объемом. В результате при открытии четвертого ордера разворот тренда все таки произошел и все ордера были закрыты. Эта стратегия называется «Лестница». Правила этой системы не предполагают фиксирование убытков. Идея заключается в одновременном закрытии всех торговых ордеров при движении графика в ожидаемом направлении.

При использовании классической стратегии Мартингейла при торговле на валютном рынке Форекс следует устанавливать равные значения страховочных ордеров. Если сделка закрывается с убытком, то следует открыть следующую с удвоенным объемом. Подобный алгоритм действий следует повторять до тех пор, пока ордер не принесет прибыль, которая компенсирует материальные издержки и принесет ожидаемый изначально доход. Независимое применение метода Мартингейла приведет неизбежно к потере вложенных средств, поскольку ценовые колебания на валютном рынке зависят от макроэкономических факторов и торговых объемов. В некоторых случаях тренд может быть стабильным в течение долгого времени. Торговля по стратегии Мартингейла более целесообразна для заработка на бинарных опционах, и то не на всех валютных парах. Если все-таки возникнет такое желание, то советую обратить внимание н пары, на ценовых графиках которых преобладает боковое движение. К таковым относятся:

• AUD/NZD;
• EUR/GBP.

Также можно рассмотреть другие кроссовые пары, в состав которых не входит доллар США. Перед торговлей желательно протестировать результативность метода на демонстрационном счете в течение 1-2 месяцев.

Дело в том, что перед покупкой биржевого контракта трейдер знает потенциальную прибыль, которую он получит независимо от пройденного графиком диапазона в нужном направлении.

Анализ торговой стратегии

1. Соотношении прибыли к возможным убыткам на каждую сделку должно быть 1:1.
2. Количество прибыльных сделок из общего числа торговых операций в месяц должно составлять не менее 70%. При таком соотношении число убыточных сделок подряд будет не более 3, что потребуется учитывать при определении первичного торгового объема.
3. Желательно использовать в торговой системе паттерны системы Price Action, поскольку они являются надежными и своевременными торговыми сигналами.

Как рассчитать торговый объем

Для определения безопасного торгового объема для использования метода Мартингейла в торговле на Форекс важно учитывать следующие переменные:

1. Значение страховочного ордера стоп лосс. Если оно не фиксированное, например если ордер выставляется в зависимости от расположения локального уровня, то на основе статистики потребуется рассчитать среднее значение;
2. Количество убыточных сделок подряд (это необходимо определить самостоятельно на основе собственного торгового опыта или посредством анализа исторических данных торгового терминала как минимум за 10 месяцев).

Предположим, что среднее значение ордера стоп лосс составляет 30 пунктов, а максимальное количество убыточных сделок подряд – 4. При объеме 0,1 стандартного лота с депозитом в 1000$ потенциальный риск на первую сделку составит 3%, что вполне приемлемо. Далее следует рассчитать объем посредством геометрической прогрессии:

• 1 сделка – убыток 3%;
• 2 сделка – убыток 6%;
• 3 сделка – убыток – 12%;
• 4 сделка – убыток 24%.

Теперь следует сложить все полученные значения: 3+6+12+24=45% общий риск. Если это покажется много, что всегда можно оптимизировать потенциальный убыток посредством снижения объема первой сделки до 0,01 стандартного лота. В этом случае результат будет следующий:

• 1 сделка – убыток 1%;
• 2 сделка – убыток 2%;
• 3 сделка – убыток – 4%;
• 4 сделка – убыток 8%.

Общий торговый риск или максимальная просадка в этом случае составят 15%, что вполне соответствует нормам управления капитала при разгоне депозита. Важно также учитывать потенциальную прибыль, которая может быть меньше в силу снижения торгового объема. Также следует понимать, что в расчет принимались 4 убыточные сделки подряд, что бывает довольно редко при торговле по действительно эффективной торговой стратегии.

Пример применения стратегии Мартингейла из личного опыта

В качестве примера рассмотрена торговля на графике валютной пары GBP/USD с периодом Н1. Использование торговых сигналов, основанных на разворотных паттернах с этим таймфреймом не всегда эффективно, но при торговле по этой валютной паре прекрасно оправдывает ожидания.

Итак, в первом случае открывается ордер Ву, поскольку на локальном уровне был сформирован разворотный паттерн «Рельсы». Прибыль фиксируется на расстоянии 50 пунктов от точки открытия ордера. Вторая сделка полностью аналогична первой. На локальном максимуме сформирован тот же паттерн, что указывает на разворот локального тренда. Этот ордер опять закрывается с прибылью. Далее видим сформированный паттерн «бычий пин-бар», который не оправдывает ожидания и сделка закрывается с убытком, однако дальше, последним кругом обведен паттерн «Рельсы». Поскольку предыдущая сделка принесла убыток, в этот раз следует удвоить изначальный торговый объем. В результате паттерн успешно отрабатывается и ордер закрывается с фиксированием прибыли, что компенсирует убыток и приносит запланированный доход.

Для уверенного использования метода Мартингейла на практике следует досконально изучить особенности собственной торговой стратегии. Для этого недостаточно просто собранной статистики на основе исторических данных. Важен успешный опыт применения основной стратегии на реальном счете в течение 1-2 месяцев. Иными словами, стратегия Мартингейла призвана улучшить показатели доходности и только. Если трейдеру пока не получается добиться стабильного увеличения капитала в долгосрочной перспективе, то использование на практике метода Мартингейла лишь усугубит ситуацию.