Стратегия на основе адаптивной скользящей средней

Здравствуйте, уважаемые коллеги трейдеры! Сегодня я хочу познакомить Вас со своими последними торговыми наработками. Я говорю о полноценной торговой стратегии, в основе которой 2 качественных индикатора. Применение этой тактики достаточно простое. С представленной системой сможет справиться даже начинающий трейдер. Я постараюсь дать исчерпывающее представление о торговле на основе адаптивной скользящей средней, а также аргументировано докажу эффективность данного метода торговли.

Стратегия индикаторная. В ее основе 2 пользовательских аналитических инструмента: адаптивная скользящая средняя (АМА) и осциллятор Чайкина со стандартными входными параметрами. Прежде, чем перейти к описанию правил торговли я рекомендую ознакомиться с функциональными возможностями и современными модификациями индикатора АМА.

Что такое адаптивная скользящая средняя и как по ней торговать

Скользящие средние являются одним из самых распространенных трендовых индикаторов, которые используются для анализа ценового графика еще с середины прошлого века. Думаю, не нужно много говорить о том, что за последние несколько десятков лет финансовые рынки существенно изменились. Перемены коснулись как волатильности, так и ликвидности инструментов. Кроме этого, обрел широкую популярность децентрализованный внебиржевой валютный рынок, более известный как Форекс, а также появилось множество новых финансовых инструментов для торговли.

Несмотря на эти перемены, скользящие средние по-прежнему активно применяются в техническом анализе. Три распространенных вида этого трендового индикатора по умолчанию интегрированы практически в каждую торговую платформу. К ним относятся:

  • простая;
  • экспоненциальная;
  • линейно-взвешенная.

Они отличаются принципом усреднения стоимости актива за установленный во входных параметрах период времени. Их объединяет один общий и довольно существенный недостаток – на незначительных периодах линии очень чувствительны к таковым изменениям стоимости актива, а при изменении настроек на более высокие эти индикаторы отображают сигналы на открытие ордера с существенным запаздыванием, что делает открытие сделки нерентабельным действием. Эту проблему решает адаптивная скользящая, которая была разработана американским экспертом в области технического анализа ценовых графиков Перри Кауфманом. Алгоритм работы своего индикатора он подробно описал в книге "Умный трейдинг", с которой обязательно следует ознакомиться начинающим спекулянтам. Этот труд впервые был издан в 1995 году и по сей день считается бестселлером в индустрии валютного трейдинга.

Адаптивная скользящая визуально практически не отличается от стандартных аналогов. Кауфман изменил алгоритм расчета показателей классических мувингов, дополнив его коэффициентом эффективности в качестве переменной, а также константами быстрого и медленного усреднения стоимости актива за установленный период. Это позволяет индикатору определять отношение волатильности выбранной валютной пары с направлением движения ценового графика, иными словами при консолидации мувинг замедляется, обеспечивая качественный фильтр ложных сигналов, а при формировании ярко выраженного тренда период автоматически сокращается, что позволяет трейдеру своевременно войти в рынок.

Сегодня существует несколько модификаций адаптивной скользящей. Внесенные заинтересованными трейдерами изменения коснулись исключительно визуального оформления. Формула расчета показателей данного инструмента осталась неизменной. Адаптивную скользящую принято считать универсальным инструментом для анализа ценового графика, однако для прогнозирования стоимости некоторых активов она не подходит в силу их характерных особенностей. К таковым относятся:

валютная пара USD/JPY в силу преобладания импульсных изменений стоимости;
  • криптовалюты из-за высокой волатильности внутри дня;
  • товарное сырье, поскольку на формирование цены этих активов оказывают преимущественное влияние фундаментальные факторы.

Адаптивную скользящую рекомендуется применять для торговли базовыми валютными парами и фондовыми индексами. Сегодня многие надежные брокеры предоставляют такую возможность.

Рекомендации по настройке и установке индикатора

Несмотря на высокую практическую ценность, адаптивная скользящая не входит в стандартный набор аналитических инструментов торговых платформ. Индикатор потребуется скачать и скопировать в корневую папку терминала МТ4 самостоятельно. После следует перезапустить терминал и найти инструмент АМА в разделе пользовательских индикаторов. При переносе адаптивной скользящей на ценовой график системой будет предложено внести изменения в стандартные входные параметры, установленные разработчиками. Должна сказать, что при торговле базовыми активами с временными интервалами графиков от М15 до Н1 включительно вносить изменения в настройки не рекомендуется. К основным параметрам АМА относятся:
  • период адаптированной скользящей (от 5 до 20);
  • период быстрой константы мувинга (от 1 до 5);
  • период медленной константы (диапазон 25-45).

При использовании индикатора для торговли фондовыми индексами, акциями или кроссовыми валютными парами входные параметры потребуется изменить. Главное - это соблюдать допустимый диапазон. Определение правильных настроек, с которыми индикатор будет отображать наиболее эффективные торговые сигналы, должно сопровождаться тестированием новых параметров на исторических данных терминала. Поскольку адаптивная скользящая не перерисовывается, определение корректных параметров не потребует много времени. При этом важно обращать внимание на среднюю ежедневную волатильность актива. Если она превышает значение в 100 пунктов, то следует устанавливать старшие периоды в настройках, а если не диапазон графика в день менее 60 пунктов, то мувинг следует сделать более чувствительным к тиковым колебаниям.

Дополнительными параметрами индикатора являются стиль, цвет и толщина скользящей. Внесение изменений в эти настройки не влияет на алгоритм работы инструмента.

На ценовом графике адаптивная скользящая выглядит примерно так:

Адаптивная скользящая

Как можно заметить, от классических скользящих ее отличает лишь плавность движения. Сейчас я предлагаю ознакомиться с наиболее популярной модификацией данного индикатора, которая была выполнено специально для начинающих трейдеров. Выглядит она следующим образом:

Модернизированная адаптивная скользящая

На скриншоте приведена модернизированная адаптивная скользящая средняя со стандартными параметрами. Разработчики дополнили её цветовыми сигналами, которые проявляются при пересечении линии ценовыми элементами. Появление красной точки на линии говорит о преобладании восходящего локального тренда, а голубой – нисходящего. Важно обратить внимание, что пробой скользящей не гарантирует появление сигнала на открытие ордера. Для этого важно, чтобы цена закрепилась за пределами линии. Именно с этим возникают проблемы у многих неопытных трейдеров при использовании классических трендовых индикаторов в торговле. Они не дожидаются закрепление цены выше потенциального уровня поддержки/сопротивления. Поэтому данная доработка полностью сможет решить проблему. Несмотря на то, что эта версия индикатора является пользовательской, его сигналы не перерисовываются 6 поэтому каждый сможет убедиться в эффективности данного инструмента посредством анализа истории котировок и, при необходимости, внести изменения в стандартные входные параметры.

Несмотря на все положительные особенности адаптивной скользящей, она по-прежнему остается трендовым индикатором, поэтому при торговле на срочном рынке потребуется подтверждение торговых сигналов. Для этого рекомендую использовать либо адаптивный Стохастик, либо осциллятор Чайкина. На основе личных наблюдений хочу сказать, что применение АМА в комплексе с осциллятором Чайкина позволяет добиться действительно существенной прибыли за относительно короткий период.

Осциллятор Чайкина

Вторым компонентом стратегии является осциллятор Чайкина. На этом сайте есть подробный материал по техническим характеристикам и функциональным возможностям данного индикатора, поэтому я не буду слишком заострять внимание на этом аналитическом инструменте. Скажу лишь, что алгоритм данного осциллятора предполагает анализ сведений о торговых объемах за установленный в настройках период. Вносить изменения в установленные разработчиками настройки не рекомендуется. Оптимальным временным периодом для применения осциллятора можно назвать М30 или Н1.

Большинством трейдеров этот осциллятор применяется для своевременного и точного выявления дивергенций. В комплексном применении с АМА у этого инструмента будет другое назначение: по кривой осциллятора потребуется определять зоны перекупленности и перепроданности. Начинающим рекомендуется установить в дополнительном окне индикатора 2 горизонтальные линии на уровне 1800 и -1800. Опытные трейдеры могут обойтись без этого.

Объединив в одной стратегии адаптивную скользящую и осциллятор Чайкина на ценовом графике должно получится примерно следующее:

Осциллятор Чайкина

На скриншоте представлен отрезок ценового графика GBP/USD с периодом Н1, который охватывает 6 полных торговых дней. Именно этот отрезок мы и рассмотрим в качестве примера открытия/закрытия торговых операций. Для начала предлагаю ознакомиться с правилами работы по стратегии на базе АМА.

Правила торговли и практические примеры

Чтобы открыть ордер на покупку потребуется дождаться подтверждения от индикаторов, а именно:
  • график строится выше адаптивной скользящей;
  • на скользящей образуется сигнал на открытие ордера в виде красной точки. Важно дождаться закрытия свечи перед входом в рынок.
  • кривая осциллятора строится в области потенциальной перепроданности ниже нулевого уровня и направлена вверх (в некоторых случаях возможны исключения).
Для открытия ордера на продажу сигналы индикаторов противоположны упомянутым:
  1. График строится ниже адаптивной скользящей.
  2. На скользящей образуется сигнал на открытие ордера в виде синей точки. Важно дождаться закрытия свечи перед входом в рынок.
  3. Кривая осциллятора строится в области потенциальной перекупленности ниже нулевого уровня и направлена вниз (в некоторых случаях также возможны исключения).

При торговле по этой стратегии соблюдение правил мани-менеджмента и выставление страховочного ордера обязательно! Stop Loss потребуется выставить на ближайшем локальном уровне. Ордер для фиксирования прибыли рекомендуется заменить использованием опции трейлинг стоп с шагом 15-30 пунктов в зависимости от волатильности выбранного актива и временного периода графика.

Теперь рекомендую ознакомиться с примерами торговли:

Пример торговли

Прошу обратить внимание на первую половину скриншота. На ней отсутствуют отметки, поскольку на графике наблюдается консолидация. Адаптивная скользящая со стандартными параметрами дает несколько ложных сигналов на открытие ордера, которые могли бы привести к незначительным убыткам. Однако следует обратить внимание на построение кривой осциллятора. Линия формируется в области нулевого уровня, что противоречит правилам стратегии, поэтому от торговли следует воздержаться. Для открытия сделки расстояние кривой до нулевого уровня должно составлять от 700 до 1000. Таким образом первый сигнал на открытие сделки образуется в отмеченном красными кругами месте. Этот ордер Sell следует закрыть при достижении осциллятором потенциального уровня перепроданности. Точка выхода из рынка отмечена красным крестиком на графике и горизонтальной линией в окне индикатора.

Следующая сделка на покупку открывается в соответствии с правилами стратегии. Важно обратить внимание на обведенную медвежью свечу, которая сверху вниз пробивает адаптированную скользящую. Этот ценовой элемент закрывает сделку автоматически за счет срабатывания опции трейлинг стоп. В этот момент осциллятор отображает уровень перекупленности, что дает основания трактовать происходящее как начало коррекции. Однако цена не закрепляется за пределами мувинга, а продолжает движение в направлении текущего тренда. В этом случае возможно повторно открыть ордер Ву со стоп лосом на точке минимума пробойной медвежьей свечи. Фиксирование прибыли осуществляется в отмеченной области, поскольку сформирован разворотный паттерн «Буратино» и осциллятор повторно отображает зону перекупленности.

Преимущества и недостатки стратегии

Плюсы Минусы
Статистически подтвержденный результат успешной торговли Сложность настройки индикаторов
Составляющими стратегии являются проверенные и эффективные аналитические инструменты Требуется базовый торговый опыт для эффективного следования правилам ТС
Потенциальная прибыль как минимум в 5 раз превышает возможный убыток
Торговые сигналы не перерисовываются, что позволяет настроить индикаторы и убедиться в результативности их применения на исторических данных терминала
Потенциально высокая доходность (до 120% в месяц)
Торговля по этой стратегии не противоречит правилам мани-менеджмента и позволяет не рассматривать метод Мартингейла для комплексного применения

Выводы

Адаптивная скользящая средняя (АМА) является очень эффективным трендовым индикатором при корректных настройках. Представленная стратегия торговли позволит начать зарабатывать при минимальном торговом опыте. Очень рекомендую перед работой с реальными средствами наработать необходимый базовый навык посредством демонстрационного счета. Для этого может потребоваться от 1 до 3 месяцев. Важно добиться стабильной доходности по итогу периода. Это может показаться слишком долгим периодом, однако потенциальная прибыль определенно того стоит.

Я понимаю, что многим начинающим трейдерам представленная стратегия может показаться довольно сложной, однако уверяю, что это не так. Если возникнут вопросы по работе с индикатором АМА, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Я буду рада помочь. Спасибо за внимание!

Рейтинг брокеров

RoboForex

94

Forex Club

91

NordFX

89

Инстафорекс

88

Grand Capital

88

Как начать торговать

  • Регистрация у брокера
  • Выбор стратегии
  • Тренировка на демо-счете
  • Пополнение счета
  • Начало торговли
ТЕСТ на знание рынка Форекс

Что такое рынок Forex:

Отзывы, комментарии и обсуждения