Стратегия "Симфония"

Здравствуйте, уважаемые трейдеры и просто любители торговли на валютном рынке. Меня зовут Алена, и я успешно занимаюсь торговлей на финансовых рынках в течение последних 3 лет. Хочу обратить внимание новичков на занимательную скальпинговую стратегию «Симфония». В ее основе пользовательские индикаторы. Эта система не новая и довольно известная. Уже многие трейдеры успели проверить ее эффективность на практике и поделиться впечатлениями на специализированных форумах. Отзывы довольно противоречивы, поэтому целесообразно подробно изучить компоненты этой стратегии и разобраться в принципах работы. В конце я постараюсь дать ответ на вопрос: а стоит ли вообще использовать ТС «Симфония» в своей торговле и на какие результаты можно рассчитывать?

Краткое описание стратегии

Скальпинг – тактика заработка внутри дня на низких временных интервалах, на которых применение стандартных методов технического анализа неэффективно под влиянием рыночного шума. Поэтому для подобного стиля торговли следует применять качественные инструменты компьютерного анализа, посредством которых возможно своевременно определить смену локального тренда. Как раз из таких инструментов и состоит ТС «Симфония».

Торговля по данной стратегии предполагает использование нестандартных индикаторов, которые необходимо скачать и установить в терминал самостоятельно. В загруженном архиве будут 2 папки – шаблон и индикаторы. Содержимое потребуется интегрировать в торговую платформу в соответствии со стандартными инструкциями. После необходимо перезапустить терминал и открыть соответствующий шаблон. В результате ценовой график должен выглядеть примерно так:

Для более комфортного визуального восприятия цвет ценовых элементов совпадает с цветом индикаторов. Поскольку стратегия скальпинговая, то для практического применения следует выбрать временной интервал графика М5 и валютную пару EUR/USD. Для этого инструмента рыночный спред минимален, что создает необходимые условия для скальпинга. Также стоит сразу сказать, что разработчики этой стратегии не рекомендуют использовать страховочные ордера, поэтому торговля потребует постоянного присутствия трейдера у монитора. Этот подход немного необычен, однако именно это позволит фиксировать максимальную прибыль.

Компоненты системы «Симфония»

1. Trendline. Трендовый аналитический инструмент, который строится в окне ценового графика. Основан на алгоритме классической скользящей средней. Если ценовые элементы строятся выше линии индикатора, то он окрашивается в синий цвет, что является сигналом на открытие ордера Ву. Если свечи начинают формироваться ниже Trendline, то он будет окрашен в красный. Это сигнал на закрытие длинных и на возможное открытие коротких позиций.
2. Extreme. Фиксирует и отображает экстремальные всплески. Отображен в виде столбиков, которые строятся в дополнительном окне.
3. Market emotions. Отображает настроение рынка. Важно заметить, что индикаторы настроений являются довольно сложными аналитическими инструментами, основанными преимущественно на фундаментальных факторах. Алгоритм работы этого индикатора вероятнее всего схож с принципом формирования показателей классическими индикаторами объемов, которые часто оказываются ложными и не дают точного представления о настроениях крупных участников торгов. Точные данные касательно алгоритма работы индикатора Market emotions разработчики не раскрывают. На сегодняшний день единственным практичным индикатором настроений рынка являются отчеты СОТ, которые публикуются на сайте Чикагской биржи фьючерсов каждую пятницу. Примечательно, что в них отображены данные за вторник, а учитывая разницу во времени, трейдеры из СНГ смогут применить на практике полученную информацию только в понедельник. По мнению многих опытных спекулянтов, отчеты СОТ являются эффективным инструментом только при долгосрочных инвестициях (торговля ведется на графиках от W1). Принимая это во внимание можно утверждать, что индикатор Market emotions не имеет практической ценности.
4. Symphonie Sentiment Indicator – индикатор схож с инструментом Market emotions, судя по идентичности торговых сигналов. Также стоит обратить внимание начинающих трейдеров на то, что эти 2 индикатора перерисовываются, поэтому проверить эффективность системы на исторических данных практически невозможно. Подобно ранее упомянутым аналогам, индикатор Symphonie Sentiment Indicator строится в дополнительном окне в нижней части терминала и отображается в виде столбиков красного и синего цвета.

Отрицательные отзывы трейдеров о работе данной ТС обусловлены именно тем, что ключевые индикаторы перерисовывают торговые сигналы. Однако негативное влияние этого наблюдается только на низких временных периодах. При работе с таймфреймами Н4 и D1 система «Симфония» показывает довольно неплохие результаты, но только это уже не скальпинг.

Правила торговли

Торговля по стратегии «Симфония» будет под силу даже начинающим трейдерам. Правила открытия ордеров предельно просты:

1. Если ценовые элементы и индикаторы окрашены в синий цвет, то нужно открывать сделку Ву.
2. Если свечи и аналитические инструменты окрашены в красный, то это сигналы на открытие ордера Sell.

Важно входить в рынок своевременно, особенно если аналитическая часть работы проводится на низком таймфрейме (М5 или М15). Если после формирования однозначного сигнала на открытие ордера более 2 свечей были закрыты в соответствующем направлении, то открывать ордер уже может быть поздно и нужно дождаться нового сигнала. По статистике, на валютной паре EUR/USD в день могут отображаться до 10 сигналов на открытие сделки в день, если работа ведется на интервале М5.

Чтобы лучше понять принцип торговли по стратегии «симфония» следует рассмотреть примеры успешных сделок:

На изображении представлен пример успешно открытого ордера Sell. Его закрытие осуществляется в ручном режиме при смене цвета одного из индикаторов стратегии. Сигналом для входа служит формирование 3 свечей красного цвета, при этом все столбики индикаторов должны быть окрашены соответственно. Открытие и закрытие сделок должно происходить только после окончательного формирования сигнальных свечей.

Пример успешно открытого ордера Ву. Здесь допущено пренебрежение негласными правилами стратегии. Сделка открыта после окончательного формирования второй, а не третьей свечи. Со временем подобные отступления вполне допустимы, однако начинающим трейдерам от этого следует воздержаться. Важно помнить, что индикаторы перерисовываются.

Следует также обратить внимание, что на представленных примерах торговля ведется по графикам с периодом М5, поэтому чистая прибыль по итогам торговли составила не более 7 пунктов. Плюсом ТС «Симфония» является то, что потенциальный убыток примерно равен ожидаемой доходности. Повышение таймфрейма до Н1 позволит трейдеру отвлечься от торговли в течение формирования ценового элемента, однако количество сделок существенно сократится, но торговые сигналы будут более надежны и потенциальная прибыль существенно выше.

Определяться с выбором таймфрейма следует опираясь на индивидуальные предпочтения и цели. Если речь идет о разгоне депозита, то лучше использовать скальпинг с потенциальным риском не более 1% на каждую сделку. В противном случае рекомендуется работать с временными интервалами от Н1 и более.

Рекомендации по использованию

На форумах многие сторонники этой стратегии утверждают, что возможно повысить показатели доходности посредством применения метода Мартингейла. Речь идет об удвоении объема нового ордера, если предыдущий закрылся с убытком. При практическом применении ТС «Симфония» это действительно допустимо, при этом грамотное распределение капитала позволит существенно увеличить прибыль. Основным аргументом являются равные значения возможных убытков с предполагаемой прибылью. Метод Мартингейла следует использовать только при наличии базового торгового опыта (от 2 месяцев). Подобная тактика торговли недопустима для начинающих трейдеров.

Поскольку предусмотренные разработчиками индикаторы имеют свойство перерисовываться уже после закрытия свечей, то целесообразно задуматься об использовании дополнительных аналитических инструментов для повышения надежности торговых сигналов. Рекомендуется обратить внимание на классический Стохастик или осциллятор Чайкина. Зоны перекупленности/ перепроданности, а также правильное выявление дивергенции позволит существенно улучшить результативность стратегии «Симфония».

Преимущества и недостатки стратегии

Любая стратегия для заработка на валютном рынке имеет свои преимущества и недостатки. ТС «Симфония» не исключение. Важно обратить внимание на положительные и отрицательные особенности системы, чтобы принять решение касательно ее применения на практике.

Итак, стоит ли применять на практике стратегию «Симфония»? Однозначный ответ на этот вопрос должен дать сам себе каждый трейдер. Для этого рекомендуется полагаться не только на чужое мнение. Рекомендуется уделить несколько дней на самостоятельную торговлю по представленной стратегии на демонстрационном или центовом счете. Это позволит на личном опыте убедиться в эффективности системы и принять окончательное решение об ее дальнейшем использовании.

Помимо работы с основными индикаторами ТС «Симфония» рекомендуется проверить эффективность торговли при комплексном применении стандартных осцилляторов в качестве фильтров торговых сигналов. Это может существенно и в лучшую сторону изменить мнение трейдера о системе при работе с таймфреймами М30 и Н1. Использование стандартных осцилляторов терминала МТ4 на графиках с периодами от М1 до М15 включительно нецелесообразно из-за рыночного шума.