Стратегия на Форекс гэпах

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на такой интересный и проверенный способ заработка на валютном рынке, как торговлю на гэпах. Предлагаемая стратегия основана на предположении, что гэп — это результат спекуляций и излишней волатильности, и поэтому позиция, открытая в противоположном направлении, с высокой долей вероятности должна стать прибыльной в течение нескольких дней.

Что такое гэп и его особенности

ГЭП – разрыв ценового графика, причиной которого является изменение стоимости актива в течение не торгового периода. О том, что подобный ценовой разрыв стремится к закрытию знают практически все трейдеры, однако такое развитие событий наблюдается лишь в 80% случаев. С одной стороны это немало, но стоит обратить внимание на несколько неприятных и характерных особенностей:

• целевое значение для фиксирования прибыли редко превышает 20 пунктов;
• существенное расширение спреда при открытии рынка в ночь с понедельника на пятницу;
• после формирования гэпа график может двигаться в направлении открытия рынка еще довольно долго, что сопровождается с высокими рисками.

Эти факторы препятствуют заработку на ценовых разрывах, поэтому опытными трейдерами были предложены следующие решения:

• использование уровней Фибоначчи для определения целевых значений движения цены при открытии рынка;
• установка тейк профита не на точке закрытия рынка в вечер пятницы, а на 50% диапазона гэпа, что по мнению некоторых является практически безрисковой торговой системой;
• отказ от использования страховочного ордера для фиксирования убытков и вход в рынок от локального уровня.

Последнее предложение требует более внимательного рассмотрения. Дело в том, что практически невозможно предсказать сколько ценовой график будет двигаться в сторону открытия рынка. Торговля на гэпах предполагает повышенный объем ордеров для обеспечения более ощутимого дохода. Поскольку значение фиксирования прибыли незначительно, повышение лота является единственным способом увеличения прибыли. О принципе заработка на гэпах знаю практически все и это используется маркет-мейкерами для искусственного влияния на стоимость актива с целью сбивания стоп-приказов рядовых трейдеров. По правилам технического анализа, страховочные ордера скапливаются в области ближайших к текущей цене локальных уровней. Именно к этим значениям и будут двигать цену маркет-мейкеры. После реализации задуманного с большой долей вероятности можно будет наблюдать перекупленность или перепроданность базовой валюты, что спровоцирует коррекцию. Именно на этом движении и можно заработать.

Упомянутые идеи для торговли по гэпам способны значительно оптимизировать потенциальную прибыль и снизить уровень риска. Чтобы эффективно их использовать для начала следует рассмотреть классические правила торговли по ценовым разрывам.

Классический заработок на гэпах

При выборе валютной пары рекомендуется отдавать предпочтение трендовым финансовым инструментам с умеренной волатильностью. К таковым относятся:

• EUR/USD;
• GBP/USD;
• USD/JPY;
• AUD/USD.

По статистике, наиболее широкий диапазон ценового разрыва наблюдается на валютной паре GBP/USD. Классические правила торговли по гэпам предполагают риск 10% от капитала на одну сделку. Это примерно в 2 раза выше ожидаемой прибыли, однако принимая во внимание статистику можно сделать вывод, что успешных сделок будет значительно больше. На основе личных наблюдений могу сказать, что ценовой разрыв на паре GBP/USD не отрабатывается только 2-3 раза в год. Но и на этот случай есть решения.

Правила торговли

Если в ночь с воскресения на понедельник был образован разрыв ценового графика, то на этом можно заработать. Классические правила торговли по гэпам предполагают соблюдение следующих условий:

• Если стоимость актива на момент открытия рынка ниже, чем в вечер пятницы, то следует открывать ордер на покупку с тейк профитом на уровне завершения торгов на прошлой неделе;
• Если цена актива на момент открытия рынка выше, чем в вечер пятницы, то требуется открыть ордер Sell. Правила для выставления ордера фиксирования прибыли аналогичны ранее упомянутым.
• Ордер Stop Loss должен быть в 2 раза больше расстояния до фиксирования потенциальной прибыли.
• Открывать сделки нельзя, если диапазон разрыва меньше 20 пунктов. Расширенный спред даже в этом случае съест 15%-20% прибыли, поэтому входить в рынок при меньшем значении гэпа бессмысленно.

Для понимания принципа торговли по классической стратегии заработка на гэпе, рекомендую рассмотреть пример:

На скриншоте представлен график валютной пары GBP/USD с периодом Н4. Белые вертикальные линии обозначают начало новой торговой недели. Как можно заметить, рынок был открыт со значением цены ниже, чем на момент завершения торгов в вечер пятницы. При своевременном открытии сделки прибыль составила бы 25 пунктов без учета спреда. На представленном изображении отмечен разрыв ценового графика, а крестом точка фиксирования прибыли, которая соответствует стоимости актива на момент закрытия торгов на предыдущей неделе.

Все кажется достаточно просто и это действительно так. Нет ничего сложного в заработке на гэпах. Как упоминалось ранее, ценовые разрывы не всегда отрабатываются. Поэтому опытные трейдеры предлагают не рисковать и торговать на гэпах только в том случае, если он не был отработан в понедельник, а ценовой график достиг ближайшего локального уровня в направлении открытия рынка. Чтобы было проще понять принцип торговли, предлагаю рассмотреть пример:

На скриншоте та же валютная пара с аналогичным временным периодом. Цена актива на момент начала торгов ниже зафиксированной в вечер пятницы. Это дает основание для открытия ордера на покупку, однако сделка закрывается по стоп лоссу. Следует обратить внимание на красную горизонтальную линию в нижней части изображения. Ей отмечен ближайший локальный уровень по направлению открытия рынка. Как видно, график повторно тестирует это значение и после этого импульсом отрабатывает ценовой разрыв. По мнению трейдеров, ордер при формировании гэпа не следует открывать сразу в ночь с воскресения на понедельник. Это можно объяснить следующими особенностями:

• относительно невысокая прибыль;
• высокий риск срабатывания ордера stop loss;
• существенно расширенное значение спреда (до 10 пунктов).

По мнению профессионалов, следует дождаться касания графиком локального уровня и только после этого открыть ордер в направлении закрытия гэпа. Как можно заметить по представленному скриншоту, при подобной тактике торговли прибыль составила бы в этом конкретном случае 140 пунктов или 14% от капитала при риске в 2%.

Теперь важно вспомнить, что гэп не отрабатывается в течение понедельника только 2-3 раза в году, чего недостаточно для ощутимого заработка. Поэтому возможно применять в комплексе классическую торговлю по гэпам с упомянутыми дополнениями. То есть открывать первый ордер при открытии рынка в ночь с воскресения на понедельник. Если гэп отрабатывается, то трейдеру следует зафиксировать прибыль. В противном случае сделка закроется за счет срабатывания страховочного ордера и потребуется открыть еще одну сделку в аналогичном направлении после качения ценовым графиком ближайшего локального уровня. Это позволит оставаться в прибыли независимо от обстоятельств.

Преимущества и недостатки

Торговля на гэпах основана на фундаментальных факторах и имеет статистически подтвержденный результат. Несмотря на это у нее есть свои недостатки, которые и не позволяют начинающим начать стабильно зарабатывать на валютном рынке данным способом. Ключевыми отрицательными особенностями можно назвать следующие:

• потенциально низкая прибыль (около 5% в месяц);
• высокий риск потери большей части депозита из-за одного неудачного ордера;
• доработками опытных трейдеров смогут эффективно воспользоваться далеко не все начинающие.

Доходность в 5% в месяц является действительно незначительной, если речь идет о трейдинге. При этом сам трейдер рискует практически половиной от вложенного капитала. На это могут пойти далеко не все начинающие спекулянты. Именно поэтому я предлагаю рассмотреть еще один вариант заработка на гэпах, который можно назвать эксклюзивным.

Альтернативная торговля или стратегия “невидимый ГЭП”

Сейчас я хочу поделиться авторским методом заработка на гэпах. Как известно, причиной гэпа является изменение стоимости актива в течение не торгового периода. Если ограничиваться только валютным рынкам, то подобное явление встречается исключительно в ночь с воскресения на понедельник. Но если взглянуть на котировки фондового рынка, то можно заметить, что гэпы формируются на графиках практически ежедневно. Все потому, что фондовые торговые площадки централизованы и имеют строгое время работы. Например, время торговли на Московской бирже с 08-00 до 19-00 по МСК с учетом аукционных периодов.

Теперь самое интересное. А что если применить эти сведения к валютному рынку? Например, ключевыми торговыми сессиями для валютной пары GBP/USD являются европейская и американская. Азиатская торговая сессия оказывает лишь косвенное влияние на эти валюты и часто в период азиатских торгов на графике этой пары наблюдается консолидация в диапазоне до 50 пунктов. Период с 22-00 до 07-00 по московскому времени следует трактовать как гэп, то есть представить, что графика в этой области нет. Ордер следует открывать в направлении точки максимума или минимума за упомянутый период ровно в 07-00 по МСК. Почему это время? Именно в на этот период приходится пик активности в торговле японских трейдеров. Как известно, Япония является крупным экономическим партнером США, поэтому с вероятностью в 95% до 12-00 по МСК цена повторно протестирует точку максимума или минимума за период с 22-00 до 07-00. В этом можно наглядно убедиться:

На скриншоте красными горизонтальными линиями и кругом отмечена свеча, на открытии которой следует открывать ордер в направлении максимального или минимального значения периода с 22-00 до 07-00. Внимательные пользователи могли заметить, что красная вертикаль установлена на свече, которая начала формироваться в 06-00. Дело в том, что в терминале отображается время торгового сервера брокера, которое может не совпадать с временем, актуальным для местонахождения пользователя.

Правила торговли по стратегии “невидимый ГЭП”

Оптимальным временным периодом графика является Н1. Сделки возможно открывать ежедневно при наличии нужной волатильности. Правила открытия ордеров идентичны классической торговле по ценовым разрывам, только по стратегии “невидимый ГЭП” таким разрывом будет период с 22-00 до 07-00.

Ордер для фиксирования прибыли должен находиться на максимальном или минимальном значении цены в течение упомянутого периода. Stop Loss потребуется рассчитывать для каждой сделки отдельно. Для этого нужно измерить расстояние от текущей стоимости актива до потенциального целевого уровня и умножить на 2. Соотношение прибыльных сделок к убыточным составляет 8 к 2, то есть 50% является гарантированной прибылью от общего дохода. Поскольку при таком подходе возможно открытие сделок ежедневно, то допустимо применение метода Мартингейла. В этом случае максимальный риск на одну сделку должен составлять не более 2% от капитала. Рекомендуемый уровень кредитного плеча составляет 1:200.

Каждый сможет убедиться на практике и на исторических данных торгового терминала в высокой эффективности такого метода заработка на валютном рынке. Потенциальная доходность составляет 30%-40% ежемесячно при просадке всего в 10%. Главными положительными особенностями этой системы можно назвать следующие:

• Возможность совмещать торговлю по этой стратегии с любой другой.
• Фиксированное время для выставления торговых приказов.
• Предсказуемая прибыль.
• Возможность практически без рисков применять метод Мартингейла, что позволит полностью исключить убытки и существенно увеличить итоговую прибыль (только для опытных трейдеров).
• Реальная возможность стабильного и уверенного заработка на финансовых рынках.

Выводы

Торговля на гэпах – это проверенный способ заработка, который при соблюдении определенных правил сможет стать надежным источником прибыли от торговли валютными парами. Мы рассмотрели классическую стратегию заработка и 2 перспективных её доработки. Проверьте информацию на исторических данных терминала самостоятельно, убедитесь в эффективности и приступайте к заработку.

Если при ознакомлении с представленным материалом возникли вопросы, то задавайте их пожалуйста в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание!