Стратегия торговли на новостях

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры. В сети можно встретить множество практических советов касательно торговли на новостях. Некоторые из них довольно эффективны, а другие не стоит рассматривать всерьез для практического применения. Сегодня я хочу поделиться своим опытом торговли на некоторых макроэкономических новостях и привести конкретные примеры. Помимо этого, в представленном материале вы найдете советы для повышения эффективности заработка, основанные на личном торговом опыте.

Истинное влияние макроэкономических новостей на курсы национальных валют и обзор эффективной стратегии заработка

Тот, кто уже сталкивался с торговлей на новостях и даже пробовал применять на практике некоторые рекомендации скорее всего заметил, что ценовые графики реагируют на публикацию не всех значимых макроэкономических показателей. Существуют приоритетные новости, на которые следует обращать внимание в первую очередь. К ним относятся следующие:

• публикация данных об уровне безработицы в США;
• выход новых процентных ставок национальных банков (особое внимание рекомендую обратить на публикацию процентных ставок ФРС).

Публикации этих данных имеют серьезное влияние на котировки основных валютных пар, в состав которых входит американский доллар. Каждый может убедиться в этом самостоятельно. Необходимо просто открыть экономический календарь и ценовой график одного из классических активов, и просмотреть уровень влияние одной из упомянутых новостей, сравнив его с публикацией данных, к примеру, об индексе деловой активности или об индексе потребительских цен. Эти данные также являются надежными фундаментальными индикаторами, однако их влияние более заметно при торговле фондовыми активами.

В экономическом календаре напротив новости можно увидеть 3 ячейки:

• предыдущий показатель;
• прогноз;
• фактические данные.

Некоторые трейдеры пытаются выстроить торговый план, основываясь на соотношении фактических показателей к ожидаемым. Например, если новость оправдывает положительные/отрицательные ожидания, то вероятнее всего это соответствующим образом отразится на направлении движения ценового графика. Однако на практике это случается крайне редко. Объяснить подобное явление можно тем, что на тиковые изменения стоимости валюты влияют не столько макроэкономические события, сколько настроения крупных участников торгов. Их можно определить посредством индикаторов объемов, стакана цен, а также с помощь/ специальных виджетов, с которыми можно ознакомиться на сайтах некоторых брокеров.

На изображении представлен виджет брокера Dukascopy, который является швейцарским банком и предоставляет услуги банковского Форекса. Этот сервис отображает настроения участников торгов. Показатели обновляются каждые 30 минут. Поскольку этот брокер является маркет-мейкером и крупным поставщиком ликвидности более мелким компаниям, собранные с торговых серверов данные действительно отображают текущую рыночную ситуацию. Однако хочу усмирить пыл начинающих трейдеров, которые ощутили возможность легкого заработка. Показатели подобных виджетов, которые по сути являются надежными индикаторами настроения рынка, не стоит воспринимать буквально. Следует проявить логику и подумать к чему приведет большое скопление ордеров на покупку или продажу. Это повлечет за собой движение ценового графика в противоположном направлении, поскольку массовые приобретения актива приводят к его перекупленности, что практически гарантирует коррекцию или разворот локального тренда. Аналогичная ситуация и с существенным скоплением ордеров на понижение. В этом случае следует рассматривать открытие сделок в противоположном, восходящем направлении.

Помимо этого, для эффективного определения торговых сигналов, важно понимать индивидуальные особенности конкретной валютной пары. Для некоторых финансовых инструментов будет вполне достаточно преобладания продавцов над покупателями или наоборот на 62%, а для других и 75% будет недостаточно.

После выбора актива следует действовать следующим образом: если активность покупателей преобладает над продавцами на 70% и более, то по этой валютной паре следует рассматривать открытие ордера на понижение за 15-20 минут до выхода значимой экономической новости. Используя ценовые импульсы за счет увеличения ликвидности и повышения волатильности, маркет-мейкеры сбивают страховочные ордера большинства трейдеров. Торговля по этой стратегии предполагает заработок по принципу крупных участников торгов. Для подтверждения правильности прогноза рекомендуется использовать классические осцилляторы Стохастик и RSi. Контрольными сигналами для открытия сделки на понижение можно считать следующие:

• Индикатор настроения рынка отображает существенное преобладание покупателей в настоящий момент.
• Индекс относительной силы направлен вниз и стремится к уровню 50 или ниже.
• Скользящие линии стохастика формируются в области зоны перекупленности. Сделку желательно открывать в момент пересечения линий.

При торговле данным методом по макроэкономическим новостям потенциальная прибыль составит 50% от средней дневной волатильности. Для торговли следует рассматривать только одну новость – публикация данных об уровне безработицы в США. Публикуется преимущественно в первую пятницу каждого месяца. В Америке этот день принято называть днем зарплаты трейдеров.

Для открытия ордера на повышение следует придерживаться следующих правил:

• Индикатор настроения рынка отображает существенное преобладание продавцов над покупателями в настоящий момент (не менее 70%).
• Индекс относительной силы направлен вверх и стремится к уровню 50 или выше.
• Скользящие линии стохастика формируются в области зоны перепроданности. Сделку желательно открывать в момент пересечения линий.

Этот торговый метод является авторским. По сравнению с классическими стратегиями торговли на новостях, которые мы рассмотрим далее, он отличается более высокой доходностью. Важно помнить, что результат торговли на 80% зависит от торгового опыта и правильной трактовки сигналов стратегии. Как говорит Дж. Сорос: «Не бывает плохих стратегий, бывают неопытные трейдеры».

Классический метод торговли по новостям

Общеизвестных методов заработка на публикации макроэкономических известий довольно много, но я бы хотела обратить внимание только на самые эффективные из них.

Торговля на публикации процентных ставок ФРС

Подобные новости публикуются регулярно с периодичностью 1 раз в 1,5-2 месяца. Ценовые графики базовых валютных пар отлично и вполне предсказуемо реагируют на выход этих данных. Важно обратить внимание на статистику изменения ключевой процентной ставки ФРС, а именно на то, что на постоянно повышается. Это происходит примерно раз в 4-6 месяцев. В 90% случаев повышение ключевой процентной ставки резервной системы приводит к ослаблению доллара в краткосрочной перспективе. Однако поскольку доллар США является главной и самой надежной валютой в мире, процентная ставка не способна повлиять на курс этой денежной единицы радикально, поэтому для составления долгосрочного торгового плана следует обращать внимание на более значимые факторы и оценивать их влияние на экономику США.

Также стоит обратить внимание на то, что прогноз по процентной ставки всегда соответствует фактическому результату. Это также можно применять в торговле. Если прогноз и предыдущее значение ключевой процентной ставки ФРС идентичны, то влияние на котировки будет временным, то есть образованный в период публикации новости ценовой импульс будет отработан с вероятностью 80%-100%. Это убеждение имеет фундаментальные основания – процентная ставка по факту оказалась неизменной и это было ожидаемо. Причиной образования ценового импульса является резкое увеличение торговых объемов. В результате ценовой график гарантированно в 85% случаев вернется к точке начала импульса.

Если после публикации новых процентных ставок сформирована свеча вверх с диапазоном в 40 пунктов, то после её закрытия следует открывать ордер в противоположном направлении. Целью будет 70% от диапазона импульса. Для открытия ордера Ву правила аналогичны. Для практического применения этой стратегии заработка на Форекс рекомендую использовать временной период ценового графика М15 или М30. Советую каждому просмотреть историю котировок и свериться с экономическим календарем, чтобы определить для себя точный таймфрейм и подготовиться к торговле по новым публикациям.

Если прогноз выше предыдущего значения процентной ставки, то после выхода новости потребуется открыть ордер в направлении ценового импульса и держать его открытым до следующей европейской торговой сессии. Страховочный ордер следует установить на ближайшем локальном уровне. Ордер для фиксирования прибыли не ставится. Рекомендуемый риск на сделку не более 10% от депозита. Потенциальная прибыль при работе с ликвидными активами от 40 до 70 пунктов от сделки.

Торговля отложенными ордерами при публикации процентных ставок ФРС

Этот метод заработка является стандартным и его можно применять на практике в комплексе с описанным ранее способом заработка на публикации процентных ставок. За 15 минут до выхода новости следует установить 2 отложенных ордера в противоположных направлениях на ближайших локальных уровнях ценового графика с периодом М15. Стоп лосс следует установить на противоположном локальном уровне. Уровень фиксации прибыли потребуется выставить на расстоянии 5-10 пунктов от точки открытия сделки. Ценовой импульс, образованный под влиянием публикации макроэкономического известия гарантированно собьет один из ордеров и с вероятностью в 98% закроет его с прибылью.

При торговле по этому методу допустимо использовать технику Мартингейла. Если один ордер закрылся с фиксированием убытка и второй открылся автоматически (стоп лосс для первого ордера является точкой открытия второго), следует в 2 раза увеличить торговый объем, что компенсирует убытки и приведет к ожидаемой прибыли. Для практического применения этой стратегии заработка рекомендуется работать с брокерской компанией, которая готова предложить пользователям возможность работы с фиксированным спредом. Это требование является обязательным, поскольку рыночный спред по базовым валютным парам в период выхода макроэкономических новостей может быть расширен до 20-30 пунктов.

Торговля на уровне безработицы и личный опыт

Как я уже упоминала ранее, эта новость публикуется ежемесячно в каждую первую пятницу месяца. Этот день называют днем зарплаты потому, что в момент публикации данных показателей не зарабатывает только ленивый. Для торговли по стандартной стратегии, которая на практике доказала свою эффективность, потребуется использовать отложенные ордера. Желательно вести торговлю на счетах с фиксированным спредом.

За 15-20 минут до публикации данных об уровне безработицы в США следует установить 2 отложенных ордера в противоположном направлении на локальных уровнях ценового графика с периодом М15. Начинающим трейдерам я рекомендую использовать эту стратегию в качестве дополнительного источника заработка, поскольку именно с ее помощью многим удалось добиться стабильного заработка на торговле валютными парами.

При работе по этой стратегии рекомендуется использовать фиксированный тейк профит на уровне 10-20 пунктов в зависимости от волатильности выбранной валютной пары. Поскольку торговля на уровне безработицы является «визитной карточкой» торговли на макроэкономических новостях в целом, на этом методе стоит остановиться более подробно и рассмотреть некоторые особенности на наглядных примерах.

Для начала следует открыть экономический календарь и перейти в меню фильтров.

Потребуется убрать все галочки кроме той, что расположена напротив США. Помимо этого следует установить важность новости. Нас интересуют только самые важные, которые отмечены тремя быками. Следует поставить галочку в соответствующем окне и применить фильтры. Также с помощью специального календаря предусмотрена возможность выбора конкретного дня. Для торговли по уровню безработицы нас будет интересовать только первая пятница каждого месяца.

В октябре таким днем было пятое число. Теперь стоит открыть ценовой график и выбрать валютную пару, в составе которой есть доллар США (USD) и найти нужный день. При анализе исторических данных важно обратить внимание на время торгового сервера брокера, которое отображено в левой части терминала, определить разницу с московским (время в экономическом календаре указывается именно московское) и учитывать это при анализе результатов.

После открытия графика следует обозначить горизонтальными линиями локальные уровни и установить соответствующие отложенные ордера. На приведенном примере видно, что ценовой импульс, вызванный публикацией данных об уровне безработицы в США 5 октября открыл ордер Ву Stop и сделка закрылась с прибылью в отмеченном месте.

На календаре видно, что нужная нам новость в сентябре была опубликована седьмого числа. Теперь нужно открыть ценовой график выбранной валютной пары:

Требуется обозначить последние локальные уровни и выставить отложенные ордера. На скриншоте видно, что ценовой импульс открыл ордер Sell Stop и сделка также была закрыта с прибылью. А теперь хочу заметить, что так гладко торговля проходит не всегда. В некоторых случаях отложенный ордер может и вовсе не сработать из-за недостатка волатильности. В последний раз такое наблюдалось в начале августа текущего года. Предлагаю ознакомиться с этим примером:

На экономическом календаре видно, что новость об уровне безработицы в США вышла 3 августа в 15:30 по московскому времени. Я работаю с брокером Норд Форекс, поэтому в моем случае разница во времени с торговым сервисом отличается на 1 час.

На графике в момент публикации новости образовался ложный пин-бар, который ни в коем случае не следует рассматривать в качестве торгового сигнала. На представленном изображении можно заметить, что локальные уровни и, как следствие, отложенные ордера ценовым импульсом не были задеты и не сработали. При подобном развитии событий от торговли следует воздержаться, поскольку это указывает на период консолидации (боковое движение графика в силу неопределенности крупных участников торгов), что и происходит впоследствии, как можно видеть на представленном изображении.

Торговля на новостях имеет множество разных трактовок и многие из них действительно заслуживают внимания. В данном материале были рассмотрены только проверенные лично методы заработка на публикации макроэкономических известий. Если в ходе ознакомления с представленной информацией возникнут вопросы, то пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Я буду рада помочь разобраться и ответить каждому.