Стратегия по уровням поддержки и сопротивления

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры! Сегодня хотелось бы поговорить о применении основ технического анализа на практике. Речь идет о трендовых линиях и стратегиях. Важно разобраться в эффективности данного технического инструмента, поскольку практически 90% начинающих трейдеров отдают предпочтение индикаторным стратегиям и торговле внутри дня. Быть может основная причина массовой потери вложенных средств именно в этом? Сейчас попробуем это выяснить.

Выбор валютной пары

Среди трейдеров популярно простое правило – нельзя торговать против глобального тренда. Об этом знают и новички, но продолжают игнорировать этот совет в попытках открыть ордер в начале развития новой тенденции изменения стоимости актива. Все валютные пары можно классифицировать. Более того, это уже сделано. Существует группа финансовых инструментов, которые принято называть трендовыми и которые значительно легче поддаются техническому анализу. К таковым относятся:

• GBP/CHF;
• GBP/JPY;
• AUD/USD;
• EUR/GBP.

Именно эти валютные пары рекомендуется рассматривать для торговли. Начинающим трейдерам советую обратить внимание на AUD/USD, поскольку эта пара отличается вполне предсказуемыми трендовыми движениями в долгосрочной перспективе, а также имеет относительно низкую волатильность внутри дня, что снизит потенциальные риски в случае неправильно открытого ордера или ложного пробоя.

Еще одной распространенной ошибкой начинающих трейдеров является спешка в принятии торгового решения. Это и приводит к частым убыткам в результате ложного пробоя ценовым графиком установленных уровней поддержки и сопротивления. Важно, чтобы цена закрепилась за пределами трендовой линии. Надежным индикатором является закрытие 1-2 свечей ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления.

Выбор временного интервала

Для успешной торговли по трендовым линиям крайне важно перестать обращать внимание на тиковые ценовые колебания. Рыночный шум на низких временных периодах отвлекает от торговли по глобальному тренду. Оптимальными таймфреймами для работы с инструментами технического анализа являются D1 или W1. В некоторых случаях допустимо искать торговые сигналы на периоде Н4.

Торговля на временных интервалах от Н1 до Н4 включительно допустима только при горизонтальном расположении линий поддержки/сопротивления на локальных уровнях. Для понимания предлагаю рассмотреть пару примеров:

Вот так выглядит недельный ценовой график валютной пары AUD/USD. Можно заметить, что формирование локальных уровней, по которым возможно касательно провести трендовые линии, довольно конкретно и вероятность ложного пробоя сводится к минимуму.

А вот так выглядит ценовой график той же валютной пары, но уже с периодом Н1. Видно, что торговля по линиям поддержки и сопротивления вызовет определенные сложности, особенно у начинающих трейдеров, поскольку контуры формирования графика значительно отличаются от тех, что представлены в учебных материалах по техническому анализу. Поэтому на относительно низких временных интервалах (Н1-Н4), трендовые линии следует проводить немного иначе. Об этом я расскажу далее.

Торговля по трендовым уровням

Правильная торговля по трендовым линиям довольно эффективна. Основная сложность – выявление значимых локальных уровней. Это не так сложно как может показаться. Предлагаю рассмотреть довольно известную торговую стратегию под названием «Forex Absolution», которая предполагает торговлю отложенными ордерами. Стратегия основана всего на одном пользовательском индикаторе с одноименным названием, задачей которого является выявление важных локальных уровней, преодоление ценовым графиком которых с большой вероятностью приведет к продолжению тренда в направлении пробоя. Рекомендую скачать готовый шаблон стратегии Forex Absolution и установить его в торговый терминал самостоятельно в соответствии со стандартными правилами.

Торговля по стратегии Forex Absolution с применением индикаторов и без них

Особую ценность система Forex Absolution представляет для начинающих трейдеров. Основной индикатор не перерисовывается и довольно точно определяет значения ценовых уровней. Потенциальная доходность системы, в зависимости от мани-менеджмента, личностных качеств трейдера и выбранной валютной пары, составляет от 20% до 70%. После установки шаблона в соответствующую папку торгового терминала следует перезапустить платформу и открыть соответствующий шаблон. В результате ценовой график будет выглядеть примерно так:

Вносить изменения в стандартные входные параметры индикатора не рекомендуется. Применение стратегии Forex Absolution показало лучший результат при торговле валютными парами GBP/JPY и AUD/USD. Горизонтальные полосы указывают на важные локальные уровни, преодоление которых будет указывать на разворот локального тренда или на коррекцию. Рекомендуемый временной период – Н1 или Н4. При работе с последним можно рассчитывать на качественные торговые сигналы и больший потенциал прибыли.

Опытные трейдеры смогут торговать по правилам стратегии самостоятельно. При этом даже не потребуется применение пользовательского индикатора. На результативности это никак не отразится.

Для торговли по стратегии Forex Absolution потребуется выставить отложенный ордер в соответствующем направлении сразу после формирования локального уровня. Минимальное расстояние ордера от трендовой линии должно составлять 10 пунктов. Это обезопасит от ложного срабатывания ордера. По правилам стратегии выставление страховочных ордеров обязательно, а потенциальный риск на сделку не должен превышать 5% от всего депозита. Для понимания принципа работы стратегии предлагаю рассмотреть пример нескольких успешных сделок по валютной паре AUD/USD с периодом Н1:

Хочу обратить внимание, что при использовании индикатора Forex Absolution обозначенные на изображении уровни будут отмечены индикатором автоматически. Также важно обратить внимание, что по правилам стратегии не рекомендуется устанавливать отложенные ордера против глобального тренда. Определить его направление довольно просто. Следует только переключить таймфрейм ценового графика на W1. Если на нем наблюдается выраженный восходящий тренд, то следует рассматривать исключительно выставление отложенных ордеров на покупки, а если нисходящий – на продажи. В случае консолидации рекомендую обозначить ее границы обычными горизонтальными линиями и учитывать их при составлении торгового плана.

На представленном скриншоте обозначен торговый план на 2 недели. Поскольку глобальный тренд нисходящий, то я рассматривала только открытие ордеров Sell Stop. Точка входа в рынок расположена на расстоянии в 10 пунктов от отмеченного горизонтальной линией локального уровня. Точка закрытия ордера отмечена красным крестиком. Применение опции трейлинг стоп с шагом в 20 пунктов позволило в результате торговли за 2 недели заработать 280 пунктов чистой прибыли с учетом спреда, то есть 28% от депозита при достаточно консервативном мани-менеджменте.

Как можно заметить, торговля по стратегии Forex Absolution довольно простая и эффективная. Выставление отложенных ордеров гарантирует точный вход в рынок. Однако правила торговли не совсем соответствуют классическому применению трендовых линий в торговле. Для этого рекомендую рассмотреть правила торговли по стратегии «Пробой и отскок».

Стратегия «Пробой и отскок»

Правила торговли предполагают использование трендовых линий в классическом понимании. Для работы начинающим трейдерам я рекомендую использовать валютную пару AUD/USD или EUR/GBP. Для эффективного применения стратегии минимальный депозит составляет 500 USD. Торговля будет вестись на временных периодах от Н4 и более. Среднее время 1 сделки составит около одной рабочей недели. При этом потенциальная прибыль часто превышает значение в 100 пунктов. Рассчитывать объем торгового ордера следует исходя из размера депозита: 0,01 лот на каждые 500$. Таким образом риск на каждую сделку составит порядка 3%, а потенциальная прибыль – 15%-20% ежемесячно. Для начинающего трейдера это очень хороший показатель доходности. Рекомендуемый уровень кредитного плеча не более 1 к 200. Это позволит избежать соблазна открыть сделку с повышенным объемом. При работе по стратегии «Пробой отскок» на валютном рынке крайне не рекомендуется пренебрегать правилами управления капиталом, поскольку в противном случае 1-2 неточных сделки приведут к полной потере вложенных средств.

Хочу обратить внимание начинающих на временной период ценового графика. Примечательно, что данный таймфрейм открывают только 5% трейдеров. Характерными особенностями торговли на недельном графике можно считать следующие:

• торговля исключает необходимость в применении индикаторов;
• основными аналитическими инструментами являются трендовые линии, локальные уровни, а также паттерны свечного анализа системы «Price Action»;
• торговый сигнал появляется 3-5 раз в год, при этом в 99% случаев он точный;
• потенциальная прибыль от одной сделки может достигать 50% от капитала при незначительных рисках в 3%-5%.

Как видите, преимущества торговли по недельным графикам очевидны. Опытные трейдеры предлагают начинающим инвесторам самостоятельную торговлю на финансовых рынках именно на таком временном периоде. Но стоит заметить, что всегда есть выбор. Можно продолжить использовать индикаторы на графиках М15-Н1 и зарабатывать до 20% в месяц или потерять вложенные деньги через несколько недель торговли.

Теперь предлагаю еще раз посмотреть на ценовой график и торговый план:

Вначале виден ярко выраженный нисходящий тренд. Сделать окончательный вывод касательно смены глобальной тенденции развития стоимости актива можно сделать по двум факторам:

• пробой графиком предыдущего локального минимума;
• второй трендовый минимум сформирован значительно ниже предыдущего.

Это позволяет открыть одну сделку Sell и держать её открытой в течение 2-3 месяцев. В этом случае прибыль составила бы порядка 30% от капитала. Если рассматривать более агрессивную торговлю, то важно правильно провести линию сопротивления по 2 локальным максимумам и открывать ордер в направлении глобального тренда каждый раз после касания ценовым графиком проведенного уровня. Очень важно, чтобы цена не просто коснулась трендовой линии, но и чтобы как минимум один ценовой элемент закрылся в направлении текущего тренда. При правильной торговле потенциальная прибыль будет как минимум на 10% больше.

При таком стиле торговли целесообразно использование опции трейлинг стоп с шагом в 150 пунктов. Поверьте, для недельного графика это не такое уж большое расстояние.

Индикатор TrendLines_Auto

Если трейдер испытывает сложности при проведении трендовых линий, то я очень рекомендую использовать в торговле пользовательский индикатор TrendLines_Auto. Алгоритм этого аналитического инструмента самостоятельно определит значимые локальные уровни и проведет соответствующие линии. Сигналы индикатора не перерисовываются. Направление линий сменяется автоматически после пробоя графиком одной из них. Этот индикатор не входит в состав средств для компьютерного анализа торговой платформы и является пользовательским. Его можно бесплатно скачать и интегрировать в терминал самостоятельно. Вносить изменения в стандартные входные параметры не рекомендуется. После установки на график он будет выглядеть так:

Если ценовой график пробил трендовый уровень и сформировал локальные значения за его пределами, то стоит рассматривать открытие долгосрочного ордера в противоположном направлении. Важное условие для этого следующее – должно быть сформировано как минимум 2 локальных максимума при потенциально восходящем тренде, при этом каждый новый уровень должен быть выше предыдущего. Если происходит смена восходящего тренда на нисходящий, то на ценовом графике должны быть четко различимы 2 локальных минимума, каждый из которых должен быть ниже предыдущего. Только в этом случае допустимо открытие ордера на пробое уровня в направлении нового глобального тренда.

Преимущества и недостатки торговли по трендовым уровням

К основным достоинствам использования трендовых линий в торговле следует отнести следующие:

• относительно высокий потенциал прибыли при незначительных рисках;
• торговля на недельных графиках отличается от краткосрочной тем, что ожидаемая прибыль как минимум в 10 раз выше возможного убытка по каждому ордеру;
• статистически подтвержденный результат доходности;
• универсальность (торговля по трендовым уровням может стать эффективным методом заработка независимо от типа выбранного для торговли актива);
• нет необходимости в применении метода Мартингейла для оптимизации возможных убытков.

Эти положительные особенности являются определяющими при выборе торговой системы, поэтому начинающим трейдерам я настоятельно рекомендую задуматься о смене приоритетов. О том, что долгосрочные инвестиции более прибыльны и надежны сможет подтвердить любой практикующий трейдер с опытом более 2 лет.

Единственным недостатком правильного применения трендовых уровней является долгий период ожидания хорошего торгового сигнала и закрытия ордера.

Трендовые линии впервые были использованы в начале прошлого века для определения динамики изменения стоимости фондовых активов. Несмотря на развитие и популяризацию децентрализованного валютного рынка, что ежегодно приводит к увеличению ликвидности и повышению волатильности, эти инструменты по-прежнему могут очень эффективно применяться в торговле валютными парами и даже товарным сырьем. Не стоит заменять эффективный аналитический инструмент, проверенный десятилетиями, правильное использование которого приводит к хорошим результатам обычными программами (индикаторами), алгоритм большинства которых основан на примитивных математических вычислениях.

Я понимаю, что представленный материал довольно сложный и требует более тщательного рассмотрения и внимательного изучения. Поэтому я прошу задавать все возникшие вопросы в комментариях. С радостью постараюсь ответить каждому и помочь разобраться в тонкостях правильного применения технического анализа.

Последнее: для тестирования навыков торговли по трендовым линиям я очень рекомендую использовать программу Forex Tester. Это существенно сэкономит время.