Стратегия усреднения

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня мы поговорим о более доступном и менее рискованном методе оптимизации убытков. Речь идет о тактике усреднения торговых позиций, которая не предполагает фиксирование убытков и удвоения объема ордеров. На многих профильных информационных сайтах, посвященных теме Форекса, можно увидеть утверждения, что тактика усреднения и метод Мартингейла должны применяться в комплексе. В противном случае оптимизировать убыток не получится. Это совсем не так. Чтобы понять принцип торговли по усреднению торговых операций я предлагаю кратко рассмотреть принцип торговли по Мартингейлу. Это позволит каждому понять разницу между двумя стилями торговли и больше никогда их не путать!

Метод Мартингейла

Об этом стиле заработка сказано уже достаточно много и я подозреваю, что практически каждый трейдер понимает данный принцип торговли. Поэтому я постараюсь кратко передать суть.

Метод Мартингейла основан на чисто математической теории вероятности и был разработан для игры в классическую рулетку. В 2012-2014 годах описания этого метода игры в казино можно было встретить практически в каждой рекламе азартных онлайн игровых платформ. Энтузиасты смогли адаптировать этот метод под валютный рынок. Для торговли по принципу Мартингейла важно, чтобы используемая трейдером стратегия имела фиксированные значения страховочных ордеров, при этом желательно, чтобы стоп лосс был равен ордеру тейк профит. Если сделка закрывается с фиксированием убытка, то при следующем торговом сигнале потребуется увеличить объем нового ордера в 2 раза. В соответствии с теорией вероятности максимальное число убыточных сделок не превысит 9. На основании этого и следует рассчитать лот для первого ордера.

Даже не вдаваясь в подробности станет очевидно, что для практического применения данного метода потребуется существенная сумма стартового депозита. Также важно учитывать, что финансовые рынки отличаются от генератора случайных чисел, применимого в онлайн-казино. Формирование стоимости финансового инструмента зависит преимущественно от торговых объемов, а также от макроэкономических событий. Довольно часто встречаются длительные локальные и глобальные тренды, которые при торговле по чистому методу Мартингейла приведут к потере вложенных средств. Поэтому торговля по принципу удвоения допустима только при наличии эффективной системы торговли.

Метод усреднения

Торговля по принципу усреднения существенно отличается от метода Мартингейла. Это совсем не одно и то же, как принято считать. Принцип усреднения предполагает открытие первого ордера в соответствии с правилами используемой торговой стратегии. Если ценовой график не оправдал ожиданий и ордер оказался убыточным, то не стоит закрывать сделку с фиксированием убытков. Следует дождаться повторного сигнала по правилам стратегии в направлении первого ордера и установить Take profit на уровне открытия первой сделки без повышения объема. При успешной реализации второго ордера, первый будет закрыт в ноль, а второй принесет ожидаемую прибыль.

Для понимания принципа торговли по усреднению предлагаю рассмотреть несколько примеров открытия сделок. Чтобы не выделять какую-либо конкретную стратегию, я приведу примеры открытия ордеров по свечным паттернам системы Price Action:

На изображении представлен ценовой график валютной пары EUR/USD с временным периодом Н4. Сразу хочу сказать, что этот таймфрейм конкретно на этом финансовом инструменте не совсем подходит для торговли по системе свечного анализа, поскольку довольно часто формируются ложные сигналы н открытие ордера. Поэтому я его и выбрала для примера, поскольку это позволит подробно рассказать о всех преимуществах применения метода усреднения.

Обратите внимание, что на скриншоте представлены 3 цикла торговых операций. Каждый ордер пронумерован, чтобы мне было проще объяснить. Предлагаю рассмотреть все подробно:

1. Сформирован паттерн «Доджи» (сигнал консолидации) и следующая импульсная свеча говорит о преобладании нисходящей тенденции. В точке ее закрытия следует открывать ордер Sell. Однако, вопреки ожиданиям, ценовой график продолжил движения в направлении предыдущего тренда и ордер оказался убыточным. Не стоит закрывать сделку и фиксировать материальные издержки, а нужно дождаться следующего сигнала на понижение.
2. Формируется медвежий пин-бар и в точке закрытия свечи следует повторно войти в рынок в направлении на понижение, не повышая при этом торговый объем. Однако и этот паттерн оказался ложным и второй ордер также оказался убыточным.
3. Формируется разворотный паттерн и следует открыть третий ордер Sell. Уровень тейк профит следует установить на среднем значении между ценой открытия третьего ордера и ценой открытия первой сделки. Это касается всех трех открытых сделок. Таким образом получается, что первый ордер закрылся с убытком в 50 пунктов, второй с прибылью в 10, а третий зафиксировал профит в размере 43 пунктов. В результате применения техники усреднения из трудной ситуации удалось выбраться без потерь. Важно понять, что получение прибыли стоит рассматривать только при открытии второго ордера. Если прогноз оказался неверным, то третья сделка необходима только для того, чтобы сохранить капитал. Если третья сделка оказывается убыточной, то разумно задуматься о смене торговой стратегии. Если сама система, сигналам которой следует трейдер в торговле, эффективна, то комплексное использование метода усреднения позволит существенно сократить убытки и, как следствие, увеличить прибыль.

В комплексе с методом усреднения многие применяют торговлю по Мартингейлу. Именно поэтому их часто путают. Такой подход предполагает открытие каждого нового ордера по принципу усреднения, но с постоянным увеличением торгового объема. В результате сделка гарантированно закроется с прибылью. Однако важно понимать, что это потребует существенного стартового капитала, поэтому начинающим я рекомендую рассматривать для практического применения исключительно метод усреднения в комплексе с любой прибыльной торговой стратегией. Использование Мартингейла будет сопровождаться высоким эмоциональным давлением, в результате чего возможно лишится объективности и начать открывать ордера хаотично, забыв о наличии торговой стратегии. В этом и заключается основная опасность от торговли по Мартингейлу. Не стоит думать, что конкретно с вами этого не случится. Лучше доверьтесь опыту успешных трейдеров и постарайтесь следовать рекомендациям.

1. В первом случае опытный трейдер не откроет ордер, однако новички часто попадаются на эту классическую рыночную ловушку. Особенно это касается сторонников торговли внутри дня. На ценовом графике отмечена импульсивная бычья свеча, после закрытия которой многие открывают сделку на покупку. Однако это не разворот локального тренда, а всего лишь краткосрочная коррекция. В результате график движется в противоположную сторону. Если применить метод усреднения, то фиксировать убытки не стоит. Следует дождаться повторного сигнала для открытия ордера на покупку.
2. Формируется бычий пин-бар, после закрытия которого следует открывать ордер Ву. Сигнал оказывается точным и рынок движется в нужном направлении. Учитывая относительно небольшой диапазон между ценой открытия первого ордера и ценой, по которой была открыта вторая сделка, следует установить ордер фиксирования прибыли для двух торговых позиций на уровне открытия первого ордера. Таким образом первая сделка будет закрыта в ноль, а вторая с прибылью в 40 пунктов.

1. Формируется бычий пин-бар с подтверждением нового локального тренда, что дает основание для открытия ордера Ву, однако рынок движется в противоположном направлении.
2. Формируется разворотный паттерн «Рельсы» не на локальном уровне. Обычно такие сигналы не рассматриваются, но предположим, что ордер был открыт. В результате сигнал оказывается ложным и ценовой график продолжает движение в нисходящем направлении.
3. На локальном минимуме образуется паттерн Доджи, то есть свеча неопределенности. Формирование этого сигнала вводит в замешательство многих трейдеров, а некоторые предпочитают его игнорировать. Последние, отчасти, правы. Важен не сам паттерн, а следующие за ним ценовые элементы, которые и определят перспективный локальный тренд. Сигнальные свечи, которые дают основание для открытия ордера Ву, обведены на изображении красным цветом. Этот сигнал оказывается верным и график движется в восходящем направлении. Рекомендованный уровень фиксирования прибыли в этом случае расположен между точками открытия первой и второй сделок. Таким образом получается, что убыток по первому ордеру составил 15 пунктов, прибыль от второй сделки полностью компенсирует убыток первой, а третий ордер приносит чистую прибыль в размере 30 пунктов.

Мы рассмотрели 3 торговых ситуации с применением техники усреднения. Хочу обратить внимание на основное преимущество этой методики торговли по сравнению с применением классических ордеров Stop loss. Ордера для ограничения убытков, в соответствии с базовыми правилами, должны быть выставлены на противоположных локальных уровнях. При таком подходе в каждой из трех рассмотренных ситуаций трейдеру бы в лучшем случае получилось закрыть сделки с нулевой доходностью, а в худшем – с существенными убытками. Таким образом напрашивается вывод: применение тактики усреднения позволит без повышения рисков добиться оптимизации убытков. Стоит заметить, что метод будет работать только при соблюдении норм управления капиталом. Риск на каждый ордер не должен превышать 1%-2% от депозита. Рекомендуемый объем для торговли с применением принципа усреднения составит 0,01 от стандартного лота на каждые 100 USD депозита.

Преимущества и недостатки данной стратегии

Чтобы окончательно принять решение касательно практического применения метода усреднения, рекомендуется ознакомиться с его положительными и отрицательными особенностями:

Метод усреднения – это настоящая находка для начинающих трейдеров. Правильное его применение позволит добиться стабильной прибыли. По сравнению с методом Мартингейла принцип усреднения позволяет эффективно оптимизировать убытки не повышая при этом уровень риска. В представленном материале подробно были рассмотрены несколько торговых циклов, которые наглядно доказывают эффективность практического применения метода усреднения. Если в ходе ознакомления с рассмотренной методикой торговли возникнут вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Мы вместе рассмотрим конкретную ситуацию и я помогу разобраться в правильной торговле с использованием усреднения. Спасибо за внимание!