Стратегия "Выход из тоннеля"

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня я хочу обратить внимание начинающих валютных спекулянтов на интересную торговую систему, основанную на стандартных индикаторах торгового терминала МТ4. Ее отличительными особенностями можно назвать:

• универсальность;
• простые правила открытия ордеров;
• высокая точность торговых сигналов индикаторов по правилам системы;
• возможность применения как для торговли внутри дня, так и для открытия среднесрочных ордеров.

Для эффективного применения стратегии "Выход из тоннеля" важно внимательно ознакомиться с правилами выставления торговых приказов и изучить рекомендации для повышения результативности торговли, основанные на личном опыте.

Общее описание стратегии и её компонентов

Торговля по ТС "Выход из тоннеля" предполагает применение для анализа ценового графика стандартных индикаторов со следующими входными параметрами:

1. 2 экспоненциальные скользящие средние с периодами 18 и 28, примененные к ценам закрытия свечей. Для комфортного визуального восприятия рекомендуется установить в настройках красный цвет отображения.
2. 2 линейно-взвешенные скользящие средние с периодами 5 и 12, примененные к ценам закрытия элементов графика. Быстрый мувинг (период 5) следует окрасить в зеленый, а более медленный (период 12) в синий.
3. Осциллятор индекс относительной силы RSI со стандартными входными параметрами. Также потребуется установить горизонтальную линию на уровне 50 в дополнительном окне индикатора. Сделать это можно в меню настроек в разделе "Уровни", которое откроется автоматически при переносе осциллятора на ценовой график.

Внимание! Стратегия “Выход из тоннеля” не является новой или авторской системой заработка. В сети, на профильных информационных порталах, можно встретить описания, в которых рекомендуемыми настройками для осциллятора RSI является период 11. Однако по личному опыту могу сказать, что значение 14 более эффективно. Устанавливать меньший период следует только при смене периода ценового графика. На интервалах Н1, Н4 или на дневных графиках, период 14 можно считать оптимальным.

Упомянутые настройки адаптированы для работы с валютными парами и фондовыми активами средней внутридневной волатильности (не более 100 пунктов) на графиках с периодами Н1 и Н4. При смене таймфрейма потребуется внести коррективы в настройки индикаторов, уменьшив значения периодов. Это сделает скользящие более чувствительными к тиковым изменениям стоимости финансового инструмента. также потребуется уменьшить значение периода в настройках осциллятора RSI, но не более, чем в 2 раза. В противном случае возможен высокий процент ложных сигналов.

Готовый для практического применения шаблон индикаторов стратегии «Выход из тоннеля» в окне терминала будет выглядеть примерно так:

В дополнительном окне строится линия индекса относительной силы с периодом 14, а на самом графике формируются скользящие средние с упомянутыми входными параметрами. Шаблон стратегии рекомендуется сохранить, поскольку для увеличения потенциала прибыли потребуется одновременно работать на 3-5 валютных парах. Это позволит получать большее число торговых сигналов, что существенно увеличит доход. Сохранение шаблона позволит сэкономить время при смене финансового инструмента.

Стратегия “Выход из тоннеля” является довольно эффективной. Соотношение точных торговых сигналов к ложным составляет 80/20 при удачном выборе актива для работы. При выборе финансового инструмента рекомендуется отдавать предпочтение следующим валютным парам:

• AUD/USD;
• EUR/USD;
• GBP/USD.

Этих трех инструментов будет достаточно для заработка от 30% до 70% в месяц от капитала при соблюдении правил мани-менеджмента. Оптимальным периодом ценового графика для торговли по правилам стратегии будет Н1, однако возможно использовать эту систему для заработка и на М15.

Правила торговли и некоторые интересные нюансы в открытии ордеров

Для открытия сделки на покупку потребуется дождаться следующих подтверждающих сигналов индикаторов:

1. Красные экспоненциальные скользящие находятся близко друг к другу и практически сливаются.
2. Линейно-взвешенная скользящая с периодом 5 строится ниже остальных трендовых индикаторов.
3. Кривая осциллятора должна формироваться ниже уровня 50.
4. Текущая стоимость финансового инструмента должна быть ниже уровня скользящих.

Для выставления ордера на продажу сигналы индикаторов противоположны, а именно:

1. Красные экспоненциальные скользящие находятся близко друг к другу и практически сливаются.
2. Линейно-взвешенная с периодом 5 строится выше остальных трендовых индикаторов.
3. Кривая осциллятора должна формироваться выше уровня 50.
4. Текущая стоимость финансового инструмента должна быть выше уровня средних скользящих.

Для понимания принципа практического применения правил стратегии, рекомендую рассмотреть несколько примеров открытия сделок по ТС “Выход из тоннеля”.

На изображении отрезок ценового графика валютной пары EUR/USD с периодом Н1, на котором сформирован сигнал на открытие ордера Ву. Сигнальная свеча обведена прямыми линиями. Для закрытия торговой позиции, по правилам системы, ценовой график должен пересечь линейно-взвешенную скользящую с периодом 5 в противоположном открытому ордеру направлении. Это правило не совсем корректно, поскольку на практике это часто приводит к досрочному закрытию сделки с фиксированием убытка. Я рекомендую устанавливать фиксированные значения страховочных ордеров. При работе с графиком Н1 оптимальной прибылью будет 30 пунктов от каждой сделки, для М30 – 15 пунктов, а для Н4 и более – 50% от средней волатильности валютной пары внутри дня. Ордер для ограничения возможного убытка рекомендуется выставить на уровне ближайшего локального минимума. Желательно, чтобы значение стоп лосс было в 2 раза меньше ожидаемого дохода. В этом случае прибыль по указанной на изображении сделке составила бы 30 пунктов. Также допустимо использовать опцию трейлинг стоп. Минимальный шаг должен составлять 20 пунктов. Это возможно при торговле на графиках от Н1 и более. При желании вести более краткосрочную торговлю лучше использовать страховочные ордера с фиксированными значениями.

Помимо этого, возможно осуществлять торговлю по стратегии «Выход из тоннеля» не используя страховочных ордеров. Сделку потребуется закрывать вручную при пересечении двух линейно-взвешенных скользящих средних (периоды 5 и 12). В этом случае прибыль по представленному в качестве примера ордеру составит порядка 20 пунктов.

На изображении представлена точка закрытия торговой позиции по сигналу взвешенных скользящих. Поскольку данное правило предусмотрено разработчиком стратегии, его и следует брать за основу. Хочу сказать, что при ведении подобной торговли эффективность снизится незначительно. У этого способа закрытия сделок есть существенное преимущество – возможность заработать на импульсном изменении стоимости финансового инструмента. Особенно это вероятно в период публикации следующих макроэкономических показателей:

• Процентные ставки ФРС;
• Индекс деловой активности в производственном/непроизводственном секторе;
• Уровень безработицы в США.

По статистике, в 85% случаев после публикации упомянутых данных цена интенсивно развивается в направлении актуального локального тренда. Важно запомнить, что это относится не ко всем важным новостям, а только к упомянутым.

На этом изображении представлен пример открытия ордера на продажу по правилам стратегии “Выход из тоннеля”. Точка входа обведена линиями. Открытие и закрытие сделки полностью соответствует правилам стратегии.

Комплексное применение метода Мартингейла

При работе по стратегии “Выход из тоннеля” допустимо комплексное применение метода Мартингейла, но только при равных значениях страховочных ордеров. В этом случае для торговли по правилам системы рекомендуется использовать периоды М30 или Н1. Страховочные ордера следует выставлять на идентичном расстоянии от стоимости актива на момент открытия сделки. Уровень ордеров следует определить самостоятельно, руководствуясь средней волатильностью валютной пары и особенностями её ценообразования. К примеру, при анализе графика Н1 пары EUR/USD оптимальным значением страховочных ордеров будет расстояние в 20 пунктов от цены открытия сделки. Если ордер будет закрыт автоматически с фиксированием убытка, то потребуется дождаться формирования повторного сигнала на вход в рынок по правилам стратегии и открыть ордер с удвоенным объемом. При таком подходе к торговле лучше всего использовать центовый или микро счет, на котором баланс отображается в центах и минимальный объем ордера составляет 0,0001 от стандартного лота. Это обеспечит необходимый запас капитала для эффективной оптимизации убытков. Рекомендуемый депозит – 50 USD или 5 000 центов. Первый ордер должен быть открыт минимально допустимым торговым объемом. Таким образом возможно применять стратегию даже при торговле на графиках с периодом М5 с низкими рисками. Рекомендуемый уровень кредитного плеча – 1:500. Допустимо рассматривать открытие счета с кредитным плечом до 1:1000. Это позволит обеспечить хороший резерв для исключения вероятности принудительного закрытия ордера с фиксированием убытка по маржинальным требованиям.

Преимущества и недостатки стратегии

Резюмируя все упомянутое ранее, следует выделить основные положительные и отрицательные особенности торговли по правилам системы “Выход из тоннеля”:

Заключение

Стратегия “Выход из тоннеля” является простым способом заработка на валютном рынке. Применение стандартных индикаторов в торговле позволяет самостоятельно убедиться в результативности данного метода на исторических данных терминала. Помимо этого, число прибыльных сделок существенно превышает количество убыточных, что позволяет применять принцип удвоения при фиксировании убытков.

Представленная торговая система довольно проста для понимания, однако у начинающих трейдеров могут возникнуть сложности с правильной трактовкой торговых сигналов и выбором финансового инструмента для заработка. В этом случае я буду ждать Ваших вопросов в комментариях и с радостью на них отвечу. Спасибо за внимание и удачной торговли!