Волатильность криптовалюты

Ключом к успешному трейдингу на рынке криптовалют есть умение понять настроение рынка. Волатильность – статистическая деталь общей картины торгов, позволяющая определить тенденцию стоимости валют и стратегию дальнейших вложений.

Смысловое понятие волатильности берёт начало от латинского слова "volatilis", что значит – "мимолётный", "стремительный". В финансовом мире волатильность – это статистика колебаний стоимости актива за определённый временной отрезок. Имея отличия от таких стабильных активов, как гособлигации и золото, криптовалюта совершает значительные ценовые скачки.

Первым шагом инвестиционной стратегии есть взвешивание рисков – понимание ценовой тенденции активов. Волатильность отражает риски финансовых вложений. Учитывая данную особенность, рынок активно отслеживает колебания криптовалют, изучает причины их возникновения.

Причины волатильности

Рассматривая подоплёку колебаний активов, следует выделить ряд основных причин:

• Незрелость рынка. Устойчивость нуждается в системности – наработке алгоритмов и правил с учётом вероятностей; развивающийся рынок не имеет зрелой системности, динамичность прогресса в целом не позволяет учесть всех возможных факторов влияния (как противоположность выступают традиционные фондовые биржи, проверенные и воспитанные временем);
• Новости. Общество инертно; новостные тенденции к политической, социальной, экономической нестабильности, неосторожные заявления авторитетных источников о ликвидации или не ликвидности криптовалют – всё это способно вызывать ценовые колебания активов;
• Недостаточная ликвидность. Числом участников и объёмом совершаемых сделок создаётся ликвидность рынка; на сегодня рынок криптовалют молодой и не имеет высокой степени доверия – в сравнении с фондовым рынком, объём инвестиций остаётся низким; следовательно, низкая ликвидность не страхует от резких ценовых колебаний;
• Наличие форков (возникновение новых криптовалют по причине изменения технологии). Возможные разногласия между разработчиками монет приводят к несовместимости версий программного обеспечения; в результате возникает путаница, смятение – волатильность растёт;
• Присутствие на рынке нерегулируемых платформ. Технологии "блокчейна" для широкого понимания остаются скрытыми, вызывая тем сложности регуляции; дополнительным фактором служит приток на нерегулируемые биржи сомнительных игроков, создающих манипуляционные схемы – ложное, искусственное повышение курса с последующим его обвалом (так называемый "pump and dump"); в результате – в системе паника, хаос, ещё большая волатильность, потеря доверия и ликвидности;
• Наличие китов. Весомые трейдеры через форму быстрых расчётов (спот) могут влиять на ценовое состояние активов – один крупный рыночный ордер может вызвать рост или падение цен.

Приведённые выше причины следует суммировать следующим образом: в сравнении с остальным конкурирующим финансовым миром рынок крипты остаётся всё ещё незрелым и небольшим – в слабом теле действие факторов, создающих колебания, усиливается.

Влияние капитализации монет на показатель

Криптовалюта оценивается с позиции её предсказуемости в долгосрочной перспективе. Одним из аргументов здесь выступает капитализация монеты – суммарная стоимость в настоящее время.

Следует заметить, что информация о капитализации валют, приводимая на сайтах в режиме онлайн, допускает погрешности: учёт производится по количеству всех существующих монет, а не по их действительному обороту на биржах – как это происходит с ценными бумагами.

Капитализация образуется двумя взаимосвязанными компонентами: показателем курса валюты и эмиссией (числом выпущенных, выпускаемых монет). Вследствие майнинга (добычи валюты пользователями) эмиссия некоторых монет постоянно растёт – таких, к примеру, как BTC, Litecoin, Ethereum. В случаях же с валютами фиксированной эмиссии или "первичной" (в оборот монеты вводятся все сразу) – такими как NTX – капитализация находится в зависимости от ценовых показателей и активности рынка.

Стоимость криптовалюты – общий фактор, влияющий на капитализацию; размер капитализации снижает волатильность.

Волатильность и ATR

Рассчитать волатильность рынка помогает "индикатор ATR" (Average True Range) – индикатор "среднего истинного диапазона". Это стандартный индикатор торговых терминалов, по принципу работы – осциллятор (измерение колебаний). Он применим к широкому спектру рынков, включая валютный. Основная задача – определение изменчивости рынка (измеряется волатильность путём разложения диапазона между пиками и низами за определённый период). Считается он по формуле, приведенной ниже.

ATR применяется также для определения уровней "stop loss" и "take profit" (первый означает ограничение размера убытков, второй – величину прибыли) – определяется цена, при которой брокер продаёт активы после их роста.

Самые волатильные криптовалюты

Ценовые колебания необходимы любому финансовому рынку – без них не было бы желаемого роста прибыли. Исходя из этой аксиомы, для трейдера вопрос волатильность становится на первое место в выборе объекта инвестиций. На сегодня в ТОП-5 волатильной привлекательности (с относительной доступностью и объемом ликвидности) входят следующие криптовалюты.

• Polygon (MATIC). По причине постоянного спроса и спекулятивного интереса MATIC возглавляет список волатильности. Диапазон его ценовых изменений за неделю составляет близко 10%. В определённые периоды колебания намного удаляются от указанной отметки.
• Dogecoin (DOGE). Монета демонстрирует схожую волатильность. Суточные показатели динамики могут доходить до 5%, а при высокой активности трейдеров – до 20%. Возрастание стоимости (или падение) может длиться более суток – тогда за несколько дней курсовые изменения способны достичь 30%.
• IOTA. Валюта отличается сравнительной стабильностью, имеет курсовую динамику до 5%. При определённых условиях колебания могут доходить до 50% – в течение нескольких дней.
• Cosmos (ATOM). Монета подвержена высоким колебаниям – до 15%. Имеет тенденцию к периодическим скачкам курса – за сутки показатель может превысить 20%.
• Bitcoin Cash (BCH). Динамика колебаний составляет 8-10%, в активные периоды доходит до 50% – в течение суток.

При поиске высокой волатильности стоит обращать внимание на правило - чем меньше капитализация монеты, тем больше скачки ее цены. Т.е. для выбора можно зайти на Сoinmarketcap и отсортировать монеты по этому показателю. Но стоит учитывать, что движение может пойти как в вашу сторону, так и против вас.

Стратегии заработка

Активы с высокой волатильностью могут принести как крупные прибыли, так и большие потери. Корректное отношение к вопросу следует начинать определения стратегии. Первое – выбрать криптовалюту. Такой выбор должен быть обусловлен ценовой стабильностью монеты и долгосрочностью вложений.

В зависимости от сроков реализации заработка существуют три основных вида стратегий.

• Инвестирование или долгосрочная стратегия: подразумевает заработок в перспективе – покупку валюты по заявленной цене и ожидание повышения стоимости. Сложность заключается в необходимости "глубоких" прогнозов смены ценового тренда. Данная стратегия подразумевает выбор наиболее стабильной валюты.
• Среднесрочная стратегия: сходная с предыдущим вариантом, только с меньшим интервалом сделок – до нескольких недель (покупка по минимальной стоимости и продажа на пике интервала). Данная стратегия не предполагает продажи монет при малейших колебаниях рынка – только если стоимость поднимется до установленной отметки.
• Трейдинг или краткосрочная стратегия: подразумевает совершение сделок за короткий промежуток времени – "быстрых сделок" при незначительном изменении курса. Для такой стратегии подходят наиболее волатильные валюты; схема требует постоянного мониторинга рынка.

Алгоритмы трейдинга для высоковолатильных активов

Лучше всего для высоковолатильных активов подходит краткосрочная стратегия – "трейдинг". Совершение торгов укладывается в следующий незамысловатый алгоритм: выбор и покупка валюты – ценовой мониторинг бирж – быстрая продажа валюты на площадке с максимальной ценой монеты. Задача состоит в том, чтобы найти ценовой разброс "в вилке" от 5% до 40% или поймать "туземун".

Не так просто – сделать первый шаг в мир криптовалют, и надо быть готовым к потерям. Начинать следует с устоявшихся цифровых валют и вкладывать средства в небольшие проекты, используя для покупок криптообменники, заслуживающие доверие. Со временем знания и опыт упрочат положение, приведут к успеху.

Отзывы и обсуждения